"VolumPro" - Описание работы программы для поиска торговых ситуаций на криптовалютных рынках
Предупреждение
ВНИМАНИЕ. Программа «Volum.pro» не дает вам указаний на совершение торговых операций. Программа «Volum.pro» только обращает ваше внимание на сложившуюся торговую ситуацию. Решение о совершении торговых операциях вы принимаете самостоятельно.
Основные понятия
Все хотят знать будущее, а трейдеры особенно хотят, их даже устроит недалекое будущее. При этом, долго не отрываясь смотреть на графики цены дело очень скучное. Cмотреть на несколько графиков одновременно - это задача почти невозможная. Куда пойдет цена никто не знает, а трейдеры принимают решение, рассчитывая вероятности. Но вот когда цена перестанет быть спящей и начнет просыпаться, то этот момент можно вовремя поймать и не проглядеть хорошую торговую ситуацию. А если при этом еще и появляются нужные паттерны и еще индикаторы дают подтверждающие сигналы, то принять торговое решение в такой момент будет гораздо легче. Инструмент для такой работы предоставляется на этой интернет странице. Компьютерная программа «Volum.pro» одновременно контролирует до 60 торговых криптовалютных пар и выявляет для каждой из них благоприятную торговую ситуацию. В распоряжении программы «Volum.pro» актуальные данные 60 криптовалютных бирж. Вы самостоятельно принимаете решение о том куда открывать сделку проанализировав большие графики, а программа «Volum.pro» будет являться вашим советником, который будет отвечать на вопрос "когда входить в рынок” и вовремя подаст сигнал о том, что срочно нужно обратить внимание на такой то торговый инструмент. Еще программа может показывать на истории - когда был бы подан торговый сигнал и оправдал ли он свое предназначение. Помимо основной своей задачи, программа «Volum.pro» может еще решать дополнительные задачи. Она может показывать отстающие и опережающие монеты, а еще может показывать текущие арбитражные ситуации по выбранной паре на разных торговых площадках.
Внешний вид программы
В верхней части рабочего окна расположились кнопки настройки и управления программой. Кнопка выбора торгуемых криптовалютных пар. Кнопка общих настроек. Кнопка Старта и Остановки процесса выполнения программы. Индикатор времени. Кнопка выбора языка. Кнопка включения и выключения подсказок. В центральной части окна программы находятся несколько полей отдельно для каждой криптовалютной пары. В каждом из этих поле находятся три кнопки управления. Кнопка истории, кнопка арбитража и кнопка состояния. Эти кнопки открывают дополнительные информационные окна по своей тематике. Об этом написано чуть ниже. Еще здесь расположены названия криптовалютной пары и значение импульса объема на последней свече выбранного периода. В скобочках указано расчетное нормальное значение импульса объема для выбранного периода. Программа следит за тремя периодами – пять минут, пятнадцать минут и один час. Переключаться между периодами можно в любой момент. Еще здесь расположены цифры три зеленые и три синие. Первая зеленая цифра отражает количество сигналов на покупку на пятиминутном графике. Вторая зеленая цифра отражает количество сигналов на покупку на пятнадцатиминутном графике. Третья зеленая цифра отражает количество сигналов на покупку на часовом графике. Синие цифры в том же порядке отражают сигналы на продажу. Ну, и конечно же график объемов последних двадцати свечей. Горизонтальная тонкая линия – это средний объем последних двадцати свечей. Если объем на последней свече ниже среднего значения, то импульс объема последней свечи меньше единицы. Справа вверху, расположена сводная таблица всех текущих результатов. Таблицу можно сортировать по столбикам. Справа в центре находится индикатор, показывающий местное значение страха и жадности. Его расчет ведется по сумме всех рассматриваемых криптовалютных пар. Подробности его расчета будут чуть ниже. Справа внизу расположен список опережающих монет и отстающих монет. Принцип этих расчетов описан чуть ниже. В самом низу находятся кнопки переключения между периодами. Еще внизу окна программы находятся три текстовых поля. В левом поле ведется запись всех действий программы. В центральном поле ведется запись всех подряд торговых ситуаций. В правом поле ведется запись лучших торговых ситуаций, на которые стоит обратить свое внимание незамедлительно. Двойной клик мышкой по каждому полю развернет записи в текстовом файле. В самом низу программы находится общая информационная строка.
Выбор инструментов для торговли
За основу принята криптовалютная биржа Binance, так как она считается крупнейшей биржей по ассортименту торговых инструментов и по торговому объему. Это вовсе не означает, что нужно обязательно торговать на этой бирже. Слева представлен список торгуемых криптовалютных пар на бирже Binance. Нужно из этого списка выбрать свои пары. Можно выбрать до 60 пар. Для облегчения выбора предоставляется информация о торговом объеме за последние 24 часа по каждой паре. Выбранные пары отображаются в таблице справа. Правую таблицу можно легко редактировать, добавляя и удаляя записи в ней. Обе таблицы можно сортировать по столбикам. Для облегчения поиска нужных торговых пар в левой таблице предусмотрен фильтр. Для полного понимания информации в самой нижней строчке этого окна выводится подсказка по каждому полю.
Общие настройки
В этом окне можно выбирать количество торгуемых криптовалютных пар. Так же в этом окне можно менять более сложные настройки: глубину расчетов, мощность расчетов, период индикатора "Stochastic”, период средней скользящей и настройки индикатора "RSI”. На начальном этапе достаточно будет пользоваться только изменением количества торгуемых криптовалютных пар. Остальные расчетные настройки можно оставить по умолчанию и вернуться к ним после.
Начало работы
Принципы работы программы «Volum.pro» – это слежение за несколькими рынками одновременно и в случае появления хороших торговых ситуаций программа подаст сигнал. А пока работает программа в этот момент можно спокойно заниматься другими делами и смотреть на график придется только в редкие моменты. Таким образом, можно сказать, что покупая эту программу, вы покупаете себе время на личную жизнь, при этом вы всегда будете в курсе текущих событий на рынке. Когда все криптовалютные пары выбраны и установлены все настройки, тогда кнопкой Старт запускаем работу программы «VolumPro». Первые несколько минут работы будет идти предварительный сбор данных по каждой криптовалютной паре. Если пара будет участвовать в работе первый раз, то получение предварительных данных по ней будет идти чуть дольше обычного. После получения предварительных данных по каждой исследуемой криптовалютной паре программа начнет каждые пять минут получать новые данные графика цены. Индикатор времени в правом верхнем углу программы будет подсказывать, когда очередное начало сканирования цен. Программа "VolumPro” все данные получает с криптовалютной биржи Binance, по причине уже описанной чуть выше. После получения всех данных идет расчет и поиск торговых сигналов помогающих определить благоприятные условия для принятия торговых решений. Перечислим все торговые сигналы, за которыми будет следить программа «Volum.pro»: импульс объема, плотность тела свечи, длинная тень свечи, доминирующая группа теней на последних свечах, длинная свеча, дивергенция / конвергенция на индикаторе "RSI”, дивергенция / конвергенция на индикаторе "MACD” и последний сигнал это экстремум цены - индикатор ‘Stochastic’. Всего 8 торговых сигналов и каждый сигнал в отдельности ничего не значит, а вот когда они собираются вместе и сигнализируют об одном направлении движения цены, тогда это повышает вероятность движения цены в указанном направлении. Рассмотрим на примере торговую ситуацию по криптовалютной паре "ETCUSDT”.
Первая строчка информирует какую криптовалюту сейчас рассматриваем и показывает шесть цифр с количеством сигналов. Первые три цифры все нули. Это значит, что на всех трех периодах нет ни одного торгового сигнала на Покупку. Но вот следующие три цифры дружно показывают, что сигналы на продажуесть. На пятиминутном периоде за последние 50 свеч (50 - это принятая константа) есть 38 сигналов на продажу. На пятнадцатиминутном периоде есть 21 сигнал на продажу. На часовом периоде есть 11 сигналов на продажу. Глядя на эту ситуацию можно сказать, что вероятность движения цены в ожидаемую сторону весьма высока. А еще можно сказать, что чем больше сигналов указывают в одном направлении, тем вероятнее движение цены в этом направлении. Это именно то самое, на что обращают внимание трейдеры, принимая торговые решения – на вероятность. Некоторым трейдерам хватит и такой небольшой вероятности <20-15-5> и с этим подходом вполне можно согласиться, если на рынке идет уверенный тренд, а эти сигналы указывают направление цены в сторону этого устойчивого тренда. Вторая строчка указывает на период. Третья строчка показывает сводную информацию по всем сигналам на Покупку. Четвертая строчка показывает сводную информацию по всем сигналам на Продажу. Разберем детально четвертую строчку. Итоговая сумма всех сигналов на продажу (Se=38). Количество сигналов на продажу от индикатора "Stochastic” (SStoh=18). Количество сигналов (дивергенций) на продажу от индикатора "RSI ” (SRSI=4). Количество сигналов (дивергенций) на продажу от индикатора "MACD ” (SMACD=11). Количество сигналов на продажу от размера длины свечи (SLong=1). Количество сигналов на продажу от размера тени свечи (SShad=1). Количество сигналов на продажу от группы теней последних свеч (SShads=0). Количество сигналов на продажу от импульсов объема (SImpVol=2). Количество сигналов на продажу от плотности тела свечи(SDens=1). Из отслеживаемых восьми сигналов за последние 50 свеч были задействованы семь видов сигналов ([7]). На последней свече два сигнала (1=2). Ниже идут строчки с детальной информацией по каждой сигнальной свече. Первая цифра – это номер свечи. (Последняя сформировавшаяся свеча имеет номер 1, предпоследняя свеча имеет номер 2, и так далее). Потом отображается время открытия свечи. Потом отображается цена закрытия свечи. Потом перечисляются сигналы на этой свече. По остальным периодам все идентично.
История сигналов
История. В левой части окна истории находится график изменения цены, тут даже объяснять ничего не нужно, все и так понятно. Ну разве что, последние свечи серые, это свечи будущего. Справа таблица всех сигналов на всех периодах. Справа внизу два поля для включения и выключения тех или иных торговых сигналов и периодов. Это помогает фильтровать сигналы. В списке фильтров нет сигнала индикатора "Stochastic”, так как он слишком часто встречается на историческом графике, а значит он будет только засорять своим присутствием общую картину. К тому же этот сигнал "Stochastic” и так присутствует в компании других сигналов почти всегда. Так же нет фильтра на сигнал от группы свеч [Shads]. Потому что этот сигнал сам по себе ничего не значит. Он является подтверждающим сигналом для других сигналов. Зато на графике есть осциллятор [Shads] этого сигнала. Глядя на все эти сигналы на исторических графиках можно сделать такой вывод. Все эти сигналы в любом своем сочетании однозначно не показывают большой разворот цены, Они определенно показывают в большинстве случаев остановку цены или небольшой откат. Ровно поэтому все эти сигналы можно применять преимущественно для краткосрочной торговли. Если вы используете долгосрочную или среднесрочную торговлю, то эти сигналы можно использовать для частичного закрытия прибыльной позиции или частичного увеличения объема позиции. Если вы упорно держите свои позиции против глобального движения рынка, то ни какие торговые сигналы не помогу уберечь ваш капитал. На приведенном примере на картинке есть вполне не плохой сигнал на покупку. Длинная тень, Плотность тела свечи, Группа нижних теней больше группы верхних теней (индикатор [Shads]ниже нижней границы), а значит, внизу все время выкупают криптовалюту. К тому же чуть ранее на свечах появлялись хорошие импульсы объемов на экстремуме цены. Но рынок все равно продолжает идти вниз. Это значит, что количество сигналов на покупку еще недостаточное. А вот уже в следующем месте на графике, где цена начнет притормаживать свое движение, эти сигналы на покупку суммируются с новыми сигналами на покупку и вероятность разворота цены вверх увеличится. Пару слов напишу про местный индикатор [Shads]. Смысл этого индикатора простой. На последних пятидесяти свечах размеры нижних теней значительно больше размеров верхних теней. Это значит, что участники рынка снизу выкупают агрессивнее, чем сверху продают. И так, для принятия торгового решения количество сигналов должно быть достаточным. Чем больше сигналов, тем вероятнее ожидаемое движение цены.
Начало работы
Расчет ведется по сумме всех рассматриваемых криптовалютных пар. Здесь можно сортировать записи по Паре и по Силе. На приведенной картинке все торгуемые пары отсортированы по силе страха. Рассмотрим первую пару. Пятиминутный график сообщает, что есть четыре причины для покупки. Пятнадцатиминутный график сообщает, что есть четырнадцать причин для покупки. График с периодом в один час сообщает, что есть восемнадцать причин для покупки. Чем старше период графика, тем весомее его рекомендации. Вес рекомендаций пятнадцатиминутного графика в два раза сильнее веса рекомендаций пятиминутного графика. Вес рекомендаций графика с периодом в один час в два раза сильнее веса рекомендаций пятнадцатиминутного графика. Перемножаем, а затем складываем все цифры. Получаем суммарную силу рекомендаций на покупку первой криптовалютной пары равную сто четыре. И так проводится расчет для каждой криптовалюной пары. В итоге получится суммарная сила страха для всех исследуемых криптовалютных пар. Точно такой же расчет ведется и для силы жадности. Соотношение между собой итоговой силы страха и силы жадности и будет значением нашего индикатора. Чем больше будет количество суммарных рекомендаций на покупку и меньше количество суммарных рекомендаций на продажу, тем сильнее сила страха. А это самое подходящее время для покупок и наоборот для продаж.
Проверить арбитраж.
И так, Арбитраж. Если Вы читаете эти строки, значит, вы знаете, что такое арбитраж. Арбитражные ситуации можно использовать в трех случаях. Случай первый, купить монету на бирже где дешевле, перевести на биржу где дороже и там продать, затем прибыль перевести обратно на первую биржу. Плюсы и минусы такой ситуации просты и понятны. Второй случай такой - на двух биржах у вас есть нужные монеты и по ним образовалась хорошая арбитражная ситуация. На первой бирже покупаете и тут же на второй бирже продаете и при этом ничего никуда не переводите. Явная экономия на переводах, минус риск изменения цены. Вы торгуете только на одной бирже и это третий случай использования арбитражной ситуации. Сложилась такая ситуация когда цена на какую то монету на вашей бирже стала значительно ниже чем цена на нее же на всех остальных биржах. Вероятность того что цены на всех остальных биржах опустятся до цены на вашей бирже значительно меньше, чем вероятность того что цена на вашей бирже начнет догонять цены на остальных биржах. Тогда вы просто покупаете эту отстающую монету. Арбитражные ситуации, предоставляемые программой VolumPro, носят сугубо справочный характер. Проводить Арбитраж можно только с теми монетами, которые в данный момент являются рабочими. Программа VolumPro на сегодняшний момент имеет доступ к 60 биржам. Некоторые страны блокируют некоторые биржи, поэтому не гарантировано что все эти биржи будут вам доступны. При запуске программы VolumPro биржи сканируются на предмет получения от них всех торгуемых криптовалютных инструментов.
В процессе основной работы программы можно параллельно посматривать на арбитражные ситуации рабочих пар. Для этого у каждой криптовалютной пары есть кнопка [A]. Окно Арбитража простое и понятное. Слева представлены биржи, принимающее участие в арбитраже или не принимающие по причине отсутствия контакта с биржей или отсутствия на бирже рассматриваемой торговой пары. Двойной клик мышкой по логотипу любой биржи откроет окно со списком торгуемых пар. Рядом с логотипом биржи выводится текущая цена покупки и продажи выбранного объема. Либо выводится информация о причине неполучения актуальной цены. В центре окна располагается таблица со списком бирж принимающих участие в арбитраже и действительный спрэд на выбранный торговый объем. Список отсортирован по размеру спрэда. Справа таблица со списком всевозможных арбитражных комбинаций между этими биржами. Список отсортирован по прибыльности арбитража. Список получается очень большой, поэтому его можно фильтровать по интересующим биржам. Кнопкой с изображением фильтра открывается окно со списком всех бирж. В нем можно выбрать несколько своих любимых бирж и в дальнейшем частично или полностью фильтровать этот огромный список. Ниже этой таблицы расположено поле с возможностью выборы объема предполагаемого арбитража. Объем выбирается в эквиваленте USDT. Конечная цена сделки зависит от объема сделки, поэтому это очень серьезное условие для понимания всего процесса. Если не очень ликвидные криптовалютные пары арбитражить большим объемом, то можно получить убыток вместо ожидаемой прибыли. Выбирая между объемами можно сразу видеть, какой будет приблизительный объем котируемой монеты. Так же в таблицах будут меняться показания, которые естественно, зависят от объема арбитража. Двойной клик мышкой по таблице арбитражных комбинаций откроет окно с актуальными подробностями арбитража.
Эти подробности будут максимально приближены к реальности. Есть возможность из этого окна сразу перейти на торговые площадки двух бирж и посмотреть на текущие реальные цены. Для этого предусмотрена в левом нижнем углу окна кнопка "Биржи”. В этом новом окне в левой его части находится вся информация по условиям Покупки, справа находится вся информация по условиям продажи. В верхней части окна находится устаревшая информация, а в нижней части окна находится обновленная информация. Время получения устаревшей и обновленной информации отображается в левой части окна. Здесь также присутствует информация по состоянию стакана цен (Цена, Объем и Спред). Чуть ниже стакана цен находится расчетная цена Покупки и продажи. Далее объем отдаваемой монеты. Еще ниже объем получаемой монеты. Под всем этим подводим черту и считаем, какая прибыль у нас получается в итоге. В расчетах учитываем ориентировочный размер комиссии с двух бирж (для надежности этот размер слегка завышен и равняется пол процента). Смотрим на результат всех этих расчетов и задумываемся на сколько хорош или плох арбитраж на этих биржах. Естественно арбитражная ситуация все время меняется. Поэтому с помощью кнопки "Обновить” каждые десять секунд можно следить за этим обновлением. Разумеется, что весь этот процесс идеально подходи под второе и третье условие применения арбитража и ни в коем случае не подходит для первого условия. Так как для первого условия нужно еще учитывать следующие неожиданные моменты. Можно ли на бирже в данный момент заводить или выводить нужную монету, Какие комиссии за вывод монеты, Какие сроки транзакции нужных монет. А все это очень существенные потери и времени и денег. Осторожней с этим.