"SimpleTest" - Программа тестирования торговых стратегий
Самая простая в мире торговая стратегия
Торговля по этой стратегии не требует от пользователя никаких знаний по трейдингу, по техническому анализу. Индикаторы и осцилляторы не нужны, более того, не нужен даже график цен. Нужно всего лишь следить за своим балансом и более ничего. Идея этой стратегии может являться фундаментом для построения на ее основе других разнообразных торговых стратегий. Разумеется, торговать по этой стратегии нужно на спотовом рынке или на биржах, где нет никаких свопов. Да, такие биржи существуют. Итак, смысл этой стратегии очень прост. Покупаем актив, например на 1000 USDT и раз в день, в одно и то же время, смотрим на баланс этого актива. Если он упал на более чем 10 процентов, например на 11 процентов, то докупаем актив на сумму 110 USDT, с таким расчетом, чтобы сумма актива опять стала равна 1000 USDT. Если сумма актива выросла, например на 12 процентов то продаем ровно столько, чтобы сумма актива опять стала 1000 USDT. Пока баланс находится в коридоре от -10 процентов до + 10 процентов - ничего не делаем. Дает ли такой простой подход к торговле хоть какой-нибудь эффект? Программа «SimpleTest» поможет ответить на этот вопрос.
В первой таблице, она вверху слева, предоставлен список тестируемых торговых пар. Список отсортирован по алфавиту. Выбрать пару для тестирования можно дважды кликнув мышкой по ней или нажать клавишу “ENTER”. Затем можно выбрать один из трех периодов. Лучше выбрать период “1D”(День), так будет понятней и проще. Так же нужно определить дату начала тестирования. Например: 01-01-2021. Затем вручную выбираем отклонение “Delta”от базового баланса. Отклонение выражается в процентах. Базовый баланс, как мы определились ранее, это неизменяемая величина равная 1000 USDT. Есть еще пару величин, но про них поговорим чуть позже. Сейчас просто примем их значения по умолчанию. Deff=100 процентов и 0 USDT. Теперь, когда мы определились с начальными условиями, можно начинать тестировать нашу стратегию на истории. После нажатия на кнопку “Тестировать” программа обратиться в базе данных на вашем компьютере в разделе “Candles”. Недостающие данные будут запрошены на бирже “Binance” и добавлены в нашу базу данных. При первом тестировании торговой пары определенного периода время получения данных будет немного дольше обычного, но в последующих случаях все будет проходить гораздо быстрее. Все записи базы данных свечей отображаются во второй таблице. И так, тестируем нашу стратегию. На старте нашей торговли цена Базовой валюты (BTC) составляет 28923,63 USDT. По такой цене приблизительно на 1000 USDT мы покупаем 0,0349 BTC. Отдаем за эту сделку 1009,43 USDT. В открывшимся окне представлены результаты нашей торговли.
Первые три строчки отображают момент закрытия нашей торговли: время, цена, количество базовой валюты (BTC) и количество котируемой валюты (USDT). Следующие три строчки показывают изменения стартового баланса за весь период торговли. Далее зеленым цветом отображаются несколько строк с результатами нашей активной торговли: количество покупок и продаж, суммарный объем покупок и продаж, торговая прибыль, прибыльность стратегии [объем продаж деленный на объем покупок], максимальная просадка и коэффициент восстановления [Прибыль деленная просадку]. Далее две строчки строк бирюзового цвета отображают общую прибыль нашей торговли: Суммарная прибыль [Прибыль по балансу + прибыль торговая] и итоговый баланс. Ну и последние три строки показывают нам, была ли наша торговля эффективнее рынка и на сколько процентов эффективнее рынка. Для наглядности результаты торговли еще отображаются графически.
На рисунке представлены четыре графика. Тонкой серой линией проведен график нашего баланса по умолчанию. То есть, мы в течение всего периода тестирования не проводим ни одной сделки, а просто отображаем величину нашего текущего баланса. Тонкая серая горизонтальная линия показываем величину, равную 1000 USDT. Зеленая линия отображает результаты нашей активной торговли, Красная горизонтальная линия это нулевая линия. Между вертикальной зеленой линией и вертикальной красной линией находится максимальная просадка нашей торговли. Темно-синяя линия – это график текущего баланса. Тот самый баланс, который мы жестко держим в коридоре плюс минус десять процентов. Ну и последний график бирюзового цвета – это график нашего итогового баланса (текущий баланс плюс прибыль по балансу, плюс прибыль по торговле). Из графика видно, что наша торговля оказалась лучше рынка. Еще из графика видно, что рынок лучше нашей торговли только в момент всплеска цены, а все остальное время хуже. Пошаговое описание нашей торговли представлено в третьей таблице. Двойной клик мышкой по любой строке этой таблицы откроет подробности, происходящие на этой свече. Двойной клик мышкой по последней строчке таблицы опять откроет окно с итоговыми результатами нашей торговли.
А что если изменить Дельту и посмотреть что будет? А что если продавать и покупать не полную сумму, а частично, например баланс вырос на 12 процентов и при этом продать не все 120 USDT, а половину? Все это очень любопытно, но перебирать руками все варианты долго и утомительно. Поэтому существует возможность автоматически перепробовать все варианты и выбрать лучшего. Это можно сделать с кнопкой “Оптимизация”. После недолгих расчетов все результаты оптимизации будут сведены в одну таблицу, которую можно сортировать по полям и выбирать наиболее подходящие результаты оптимизации. В правом нижнем углу программы расположены пару кнопок, которые разворачивают в отдельную большую таблицу результаты тестирования и результаты оптимизации. Еще там же расположены кнопки вызова подсказки и закрытия программы. В правом верхнем углу программы расположены кнопки включения и выключения подсказки, а также кнопка выбора другого языка.
Осталось разобраться с последним полем “USDT”. С помощью этого поля можно вручную указывать размер, на который ежемесячно планируем увеличивать наш нулевой баланс. Например, если в этом поле указать цифру 30 (USDT), то это означает, что ежедневно размер нашего нулевого баланса будет увеличиваться на 1 USDT. Значит, на второй день размер нашего нулевого баланса будет не 1000 USDT, а 1001 USDT, а на конец месяца он будет равняться 1030 USDT. Проводя сделку в конце месяца, нужно будет возвращаться к балансу не 1000 USDT, а 1030 USDT. Таким образом, торгуя на рынке, мы будем увеличивать не только котируемую валюту (USDT), но еще и базовую валюту (BTC). Теперь посмотрим, каковы будут результаты нашей торговли с ежемесячным увеличением баланса на 20 USDT.
Сразу видно, что в полтора раза увеличилась общая прибыль (это хорошо) и также в полтора раза увеличилась максимальная просадка (это плохо) и существенно увеличилась эффективность нашей стратегии по сравнению с рынком (это очень хорошо). Принимаем такой подход. Теперь смотрим на графики доходности.
Здесь сразу видны существенные изменения, Первое, на что обращаем внимание – это темно-синяя линия нашего баланса. Она медленно, но уверенно растет и к концу нашей торговли вырастает на 947.26 USDT. При этом зеленый график торговли почти не изменился.
Все это хорошо когда рынок растет и даже без нашего участия дает прибыль более 100 процентов. А что покажет наша стратегия на флетовом рынке или на падающем рынке или на рынке где был всплеск цены и возвращение цены к первоначальному значению? Ниже представлены несколько графиков доходности с разными рыночными ситуациями. Сразу видно, что на сложных временных периодах, когда цена существенно падает, наша стратегия дает большую просадку. Не каждый сможет такое выдержать. Если уж совсем откровенно, то почти везде полученная прибыль приблизительно равна максимальной просадке, а это плохой показатель нашей торговой системы. Торгуйте по ней только, если Вы готовы принять это.
Какой можно сделать вывод из полученных результатов? Все очень просто – когда рынок сильно падает, то понемногу выкупайте его, когда рынок сильно взлетает в цене, то распродавайтесь. Доливайтесь в рынок не ближе чем на 10 процентов от последней сделки. Точно также и разгружайте позицию не ближе чем на эти же десять процентов. Для сильно волатильных рынков увеличите дельту до 20 процентов или более. На длинном периоде вы всегда будете в плюсе. Да, это долгая инвестиционная тактика, но на дистанции она чаще всего выглядит лучше рынка. Не нужно много времени уделять этой стратегии. Раз в день только взглянуть на нее и опять заниматься своими делами. Как показывает наше первое тестирование, за 1391 днень нам пришлось всего лишь 94 раза провести сделки. Это в среднем равно двум сделкам в месяц. Наверное, в таком стиле торгуют миллионеры, и такая прибыль их устраивает. Торгуя по этой стратегии можно немного почувствовать себя миллионером.