"SimpleTest" - トレーディング戦略テストプログラム
世界で最もシンプルな取引戦略
この戦略を使用した取引には、ユーザーが取引やテクニカル分析の知識を持っている必要はありません。インジケーターやオシレーターは必要なく、さらには価格チャートも必要ありません。残高を監視するだけで十分です。この戦略のアイデアは、それに基づいて他のさまざまな取引戦略を構築するための基礎となる可能性があります。もちろん、この戦略はスポット市場またはスワップのない取引所で取引する必要があります。はい、そのような交換は存在します。したがって、この戦略の意味は非常に単純です。たとえば、1000 USDT で資産を購入し、1 日に 1 回、同時にこの資産の残高を確認します。 10 パーセントを超えて下落した場合、たとえば 11 パーセント下落した場合は、110 USDT の量で追加の資産を購入し、資産の量が再び 1000 USDT に等しくなるようにします。資産の量がたとえば 12% 増加した場合、資産の量が再び 1000 USDT になるようにちょうど十分な量を販売します。残高が -10% から 10% の範囲内にある限り、何も行いません。取引に対するこのような単純なアプローチは効果をもたらしますか? SimpleTest プログラムは、この質問に答えるのに役立ちます。
左上の最初の表には、テストされた取引ペアのリストが表示されます。リストはアルファベット順に並べられています。ダブルクリックするか「ENTER」キーを押すことで、テスト用のペアを選択できます。 3 つの期間から 1 つを選択できます。 「1D」（日）期間を選択すると、より明確かつシンプルになります。テストの開始日も決定する必要があります。例: 2021 年 1 月 1 日。次に、ベースバランスから偏差「デルタ」を手動で選択します。偏差はパーセンテージで表されます。前に定義したように、基本残高は 1000 USDT に等しい固定値です。他にもいくつかの値がありますが、それらについては後で説明します。ここではデフォルト値をそのまま受け入れます。 Deff=100パーセントおよび0USDT。初期条件を決定したので、戦略のバックテストを開始できます。 「テスト」ボタンをクリックすると、プログラムはコンピュータ上のデータベースの「Candles」セクションに移動します。不足しているデータは Binance 取引所からリクエストされ、データベースに追加されます。特定の期間の取引ペアを初めてテストする場合、データを受信するまでの時間が通常より少し長くなりますが、その後の場合はすべてがはるかに速くなります。すべてのローソク足データベース レコードが 2 番目のテーブルに表示されます。そこで、戦略をテストします。取引開始時の基本通貨 (BTC) の価格は 28923.63 USDT です。この価格では、約 1000 USDT で 0.0349 BTC を購入します。この取引に対して 1009.43 USDT を支払います。開いたウィンドウに取引結果が表示されます。
最初の 3 行は、取引終了の瞬間、時間、価格、基本通貨 (BTC) の金額、および見積通貨の金額 (USDT) を表示します。次の 3 行は、取引期間全体の開始残高の変化を示します。 。次に、アクティブな取引の結果を示すいくつかの行が緑色で表示されます。購入と販売の数、購入と販売の合計量、取引利益、戦略の収益性[販売量を購入量で割ったもの]、最大ドローダウンと回収率 [利益をドローダウンで割ったもの]。次に、ターコイズ色の 2 本の線は、トレーディングの利益の合計、つまり、合計利益 (貸借対照表上のトレーディング利益) と最終残高を表示します。最後の 3 行は、私たちの取引が市場よりも効果的だったかどうか、また市場よりも何パーセント効果的だったかを示しています。わかりやすくするために、取引結果もグラフで表示されます。
図には 4 つのグラフが示されています。細い灰色の線はデフォルト残高のグラフを示しています。つまり、テスト期間全体を通じて、単一のトランザクションは実行されず、単に現在の残高の値が表示されるだけです。細い灰色の水平線は、1000 USDT に等しい値を示します。緑色の線はアクティブな取引の結果を示し、赤色の水平線はゼロラインです。緑の垂直線と赤の垂直線の間が、取引の最大ドローダウンです。濃い青の線が経常収支グラフです。私たちが厳密にプラスまたはマイナス 10 パーセントの範囲内に保つのと同じバランスです。さて、最後の青緑色のグラフは、最終的な残高 (経常収支プラス貸借対照表上の利益、プラス取引利益) のグラフです。グラフは、私たちの取引が市場よりも良かったことを示しています。また、グラフから、市場が私たちの取引よりも良いのは価格急騰の瞬間だけであり、それ以外の時間は悪いということも明らかです。私たちの取引を段階的に説明したものを 3 番目の表に示します。この表の任意の行をダブルクリックすると、このローソク足で何が起こっているかの詳細が表示されます。表の最後の行をダブルクリックすると、再びウィンドウが開き、取引の最終結果が表示されます。
デルタを変更して何が起こるか見てみるとどうなるでしょうか?しかし、全額ではなく部分的に売り買いする場合、たとえば残高が 12% 増加し、同時に 120 USDT のすべてではなく半分を売却した場合はどうなるでしょうか。これらすべては非常に興味深いものですが、すべてのオプションを自分の手で調べるのは長くて退屈です。したがって、すべてのオプションを自動的に試して、最適なものを選択することができます。これは「最適化」ボタンで実行できます。いくつかの計算の後、すべての最適化結果が 1 つのテーブルにコンパイルされ、フィールドごとに並べ替えて、最適な最適化結果を選択できます。プログラムの右下隅には、テスト結果と最適化結果を別の大きなテーブルに展開するボタンがいくつかあります。ヒントを呼び出したり、プログラムを終了したりするためのボタンもあります。プログラムの右上隅には、ヒントのオンとオフを切り替えるボタンと、別の言語を選択するボタンがあります。
最後のフィールド「USDT」の処理が残っています。このフィールドを使用すると、ゼロ残高を毎月増やす予定の金額を手動で指定できます。たとえば、このフィールドに数値 30 (USDT) を入力すると、ゼロ残高のサイズが毎日 1 USDT ずつ増加することを意味します。これは、2 日目のゼロ残高のサイズが 1000 USDT ではなく 1001 USDT になり、月末には 1030 USDT になることを意味します。月末に取引を行う場合は、1000 USDTではなく、1030 USDTの残高に戻す必要があります。したがって、市場で取引することで、建値通貨（USDT）だけでなく、基準通貨（BTC）も増加します。ここで、毎月の残高が 20 USDT 増加した場合の取引結果がどうなるかを見てみましょう。
総利益が 1.5 倍に増加し (これは良いことです)、最大ドローダウンも 1.5 倍に増加し (これは悪いことです)、戦略の有効性が以前と比較して大幅に増加していることがすぐにわかります。市場（これは非常に良いことです）。私たちはこのアプローチを受け入れます。次に、収益性グラフを見てみましょう。
ここでは、重要な変化がすぐにわかります。最初に注目するのは、貸借対照表の濃い青色の線です。ゆっくりではありますが確実に成長しており、取引終了時には947.26 USDT増加しました。同時に、グリーン貿易スケジュールはほとんど変更されませんでした。
市場が成長し、私たちが参加しなくても 100 パーセントを超える利益が得られるのであれば、これはすべて良いことです。そして、私たちの戦略は、横ばい市場、下落市場、あるいは価格が急騰して価格が元の価値に戻った市場で何を示すのでしょうか?以下は、さまざまな市場状況におけるいくつかの収益性グラフです。価格が大幅に下落する困難な時期には、私たちの戦略が大きなドローダウンをもたらすことがすぐにわかります。誰もがこれに耐えられるわけではありません。正直に言うと、ほぼどこでも受け取った利益は最大ドローダウンとほぼ同じであり、これは当社の取引システムの悪い指標です。ご了承いただける場合のみお取引ください。
得られた結果からどのような結論が導き出せるでしょうか?やり方はとてもシンプルで、相場が大きく下がったら少しずつ買い戻し、相場が急騰したら売却するというものです。最後の取引から 10% 以内に市場に追加してください。同様に、同じ 10% 以内に位置をアンロードします。非常に不安定な市場の場合は、デルタを 20% 以上に増やします。長期的には常に黒字を維持できます。はい、これは長期的な投資戦略ですが、遠くから見ると市場よりも良く見えることがほとんどです。この戦略に多くの時間を費やす必要はありません。 1日1回彼女を見て、仕事に戻りましょう。最初のテストで示されたように、1391 日間でトランザクションを実行する必要があったのは 94 回だけでした。これは月に平均 2 回のトランザクションです。おそらく億万長者はこのスタイルで取引し、そのような利益が彼らに適しているのでしょう。この戦略で取引することで、少し億万長者の気分を味わうことができます。