"SimpleTest" - Programa de testes de estratégia de negociação
A estratégia de trading mais simples do mundo
Negociar utilizando esta estratégia não exige que o utilizador tenha qualquer conhecimento de negociação ou análise técnica. Os indicadores e osciladores não são necessários, além disso, nem precisa de uma tabela de preços. Só precisa de monitorizar o seu saldo e nada mais. A ideia desta estratégia pode ser a base para a construção de várias outras estratégias de negociação com base na mesma. Claro que precisa de negociar esta estratégia no mercado spot ou em bolsas onde não há swaps. Sim, essas trocas existem. Por isso, o significado desta estratégia é muito simples. Compramos um ativo, por exemplo, por 1000 USDT e uma vez por dia, à mesma hora, olhamos para o saldo desse ativo. Se descer mais de 10 por cento, por exemplo, 11 por cento, então compramos um activo adicional no valor de 110 USDT, para que o valor do activo volte a ser igual a 1000 USDT. Se o valor do ativo aumentou, por exemplo, 12%, então vendemos exatamente o suficiente para que o valor do ativo volte a ser de 1.000 USDT. Enquanto o saldo estiver no intervalo de -10% a 10%, não faremos nada. Será que uma abordagem tão simples de negociação produz algum efeito? O programa SimpleTest ajudará a responder a esta questão.
A primeira tabela, no canto superior esquerdo, fornece uma lista dos pares comerciais testados. A lista está ordenada por ordem alfabética. Pode selecionar um par para teste clicando duas vezes sobre ele ou premindo a tecla “ENTER”. Pode então escolher um dos três períodos. É melhor escolher o período “1D” (Dia), será mais claro e simples. Também precisa de determinar a data de início dos testes. Por exemplo: 01-01-2021. De seguida, selecione manualmente o desvio “Delta” da balança base. O desvio é expresso em percentagem. O saldo base, tal como definimos anteriormente, é um montante fixo igual a 1000 USDT. Existem mais alguns valores, mas falaremos deles um pouco mais à frente. Por enquanto apenas aceitaremos os seus valores padrão. Deff = 100 por cento e 0 USDT. Agora que já decidimos as condições iniciais, podemos começar a testar a nossa estratégia. Após clicar no botão “Teste”, o programa irá para a base de dados do seu computador na secção “Velas”. Os dados em falta serão solicitados à bolsa Binance e adicionados à nossa base de dados. Ao testar um par de negociação durante um determinado período pela primeira vez, o tempo para receber os dados será um pouco mais longo do que o normal, mas nos casos subsequentes tudo será muito mais rápido. Todos os registos da base de dados de velas são apresentados na segunda tabela. E assim, testámos a nossa estratégia. No início da nossa negociação, o preço da moeda base (BTC) é de 28.923,63 USDT. A este preço, por aproximadamente 1.000 USDT comprámos 0,0349 BTC. Pagámos 1.009,43 USDT por esta transação. A janela que se abre mostra os resultados da nossa negociação.
As três primeiras linhas mostram o momento de fecho da nossa negociação: hora, preço, valor da moeda base (BTC) e valor da moeda cotada (USDT). De seguida, são apresentadas a verde várias linhas com os resultados das nossas negociações ativas: o número de compras e vendas, o volume total de compras e vendas, o lucro comercial, a rentabilidade da estratégia [volume de vendas dividido pelo volume de compras], a redução máximo e taxa de recuperação [lucro dividido pelo rebaixamento]. A seguir, duas linhas de cor turquesa exibem o lucro total da nossa negociação: Lucro total (Lucro no lucro comercial do balanço) e o saldo final. Ora, as últimas três linhas mostram-nos se a nossa negociação foi mais eficaz que o mercado e em que percentagem foi mais eficaz que o mercado. Para maior clareza, os resultados das negociações também são apresentados graficamente.
A figura mostra quatro gráficos. A fina linha cinzenta mostra o gráfico do nosso saldo padrão. Ou seja, durante todo o período de teste não realizamos uma única transação, apenas exibimos o valor do nosso saldo atual. A linha horizontal cinzenta fina mostra o valor igual a 1000 USDT. A linha verde exibe os resultados da nossa negociação ativa, a linha horizontal vermelha é a linha zero. Entre a linha vertical verde e a linha vertical vermelha está o downgrade máximo da nossa negociação. A linha azul escura é o gráfico de equilíbrio atual. O mesmo equilíbrio que mantemos estritamente dentro do corredor de mais ou menos dez por cento. Bem, o último gráfico turquesa é um gráfico do nosso saldo final (saldo atual mais lucro no balanço, mais lucro nas negociações). O gráfico mostra que a nossa negociação acabou por ser melhor que a do mercado. Também é claro no gráfico que o mercado é melhor do que a nossa negociação apenas no momento de uma subida de preços e é pior no resto do tempo. Uma descrição passo a passo da nossa negociação é apresentada na terceira tabela. Clicar duas vezes em qualquer linha desta tabela revelará os detalhes do que está a acontecer nesta vela. Clicar duas vezes na última linha da tabela abrirá novamente uma janela com os resultados finais da nossa negociação.
E se mudar de Delta e vir o que acontece? Mas e se vender e comprar não o valor total, mas parcialmente, por exemplo, o saldo aumentou 12% e ao mesmo tempo não vende todos os 120 USDT, mas metade? Tudo isto é muito interessante, mas percorrer todas as opções com as mãos é longo e tedioso. Assim sendo, é possível experimentar automaticamente todas as opções e escolher a melhor. Isto pode ser feito com o botão “Otimização”. Após alguns cálculos, todos os resultados da otimização serão compilados numa tabela, que pode ser ordenada por campos e selecionar os resultados de otimização mais adequados. No canto inferior direito do programa, existem alguns botões que expandem os resultados dos testes e os resultados da otimização numa grande tabela separada. Existem também botões para aceder a dicas e fechar o programa. No canto superior direito do programa existem botões para ligar e desligar a dica, bem como um botão para selecionar outro idioma.
Falta tratar do último campo “USDT”. Utilizando este campo, pode especificar manualmente o valor pelo qual planeamos aumentar o nosso saldo zero mensalmente. Por exemplo, se introduzir o número 30 (USDT) neste campo, significa que, a cada dia, o tamanho do nosso saldo zero aumentará em 1 USDT. Isto significa que no segundo dia o tamanho do nosso saldo zero não será de 1.000 USDT, mas sim de 1.001 USDT, e no final do mês será igual a 1.030 USDT. Ao fazer uma operação no final do mês, terá de devolver ao saldo não 1.000 USDT, mas 1.030 USDT. Assim, ao negociar no mercado, aumentaremos não só a moeda cotada (USDT), mas também a moeda base (BTC). Vamos agora ver quais serão os resultados da nossa negociação com um aumento mensal do saldo em 20 USDT.
É imediatamente claro que o lucro total aumentou uma vez e meia (isto é bom) e o downgrade máximo também aumentou uma vez e meia (isto é mau) e a eficácia da nossa estratégia aumentou significativamente em comparação com o mercado (isto é muito bom ). Aceitamos esta abordagem. Agora vamos dar uma vista de olhos aos gráficos de rentabilidade.
As mudanças significativas são imediatamente visíveis aqui. Está a crescer lenta mas seguramente e, no final da nossa negociação, cresceu 947.26 USDT. Ao mesmo tempo, o calendário do comércio verde manteve-se quase inalterado.
Tudo isto é bom quando o mercado cresce e mesmo sem a nossa quota dá um lucro superior a 100%. E o que irá mostrar a nossa estratégia num mercado estável ou num mercado em queda ou num mercado onde houve um aumento no preço e o preço regressou ao seu valor original? Abaixo estão vários gráficos de rendibilidade com diferentes situações de mercado. É imediatamente claro que durante períodos difíceis, quando o preço desce significativamente, a nossa estratégia proporciona um grande downgrade. Nem todos o podem suportar. Para ser totalmente honesto, em quase todos os lugares o lucro recebido é aproximadamente igual ao downgrade máximo, e este é um mau indicador do nosso sistema de negociação. Negocie apenas se estiver disposto a aceitá-lo.
Que conclusão se pode retirar dos resultados obtidos? É muito simples: quando o mercado cai muito, compre-o de volta aos poucos; Acrescente ao mercado não mais de 10% da última negociação. Da mesma forma, descarregue a posição não mais do que os mesmos dez por cento. Para mercados altamente voláteis, aumente o delta para 20% ou mais. A longo prazo, estará sempre no azul. Sim, esta é uma tática de investimento a longo prazo, mas à distância parece muitas vezes melhor do que o mercado. Não precisa de gastar muito tempo nesta estratégia. Basta olhar para ela uma vez por dia e voltar ao seu trabalho. Como mostram os nossos primeiros testes, em 1391 dias apenas tivemos de realizar transações 94 vezes. Isto é uma média de duas transações por mês. Provavelmente, os milionários negoceiam neste estilo e estes lucros agradam-lhes. Ao negociar com esta estratégia, pode sentir-se um pouco milionário.