"SimpleTest" - Programme de test de stratégie de trading
La stratégie de trading la plus simple au monde
Le trading en utilisant cette stratégie ne nécessite pas que l`utilisateur ait des connaissances en trading ou en analyse technique. Les indicateurs et les oscillateurs ne sont pas nécessaires et vous n’avez même pas besoin d’un graphique des prix. Il vous suffit de surveiller votre solde et rien de plus. L`idée de cette stratégie peut servir de base à la construction de diverses autres stratégies de trading sur cette base. Bien entendu, vous devez négocier cette stratégie sur le marché au comptant ou sur des bourses où il n`y a pas de swaps. Oui, de tels échanges existent. Le sens de cette stratégie est donc très simple. On achète un actif, par exemple, pour 1000 USDT et une fois par jour, à la même heure, on regarde le solde de cet actif. S`il baisse de plus de 10 pour cent, par exemple de 11 pour cent, nous achetons alors un actif supplémentaire d`un montant de 110 USDT, de sorte que le montant de l`actif redevient égal à 1000 USDT. Si le montant de l`actif a augmenté, par exemple, de 12 %, alors nous vendons exactement assez pour que le montant de l`actif redevienne 1 000 USDT. Tant que le solde se situe entre -10 et 10 pour cent, nous ne faisons rien. Une approche aussi simple du trading donne-t-elle un effet ? Le programme SimpleTest aidera à répondre à cette question.
Le premier tableau, en haut à gauche, fournit une liste des paires de trading testées. La liste est triée par ordre alphabétique. Vous pouvez sélectionner une paire à tester en double-cliquant dessus ou en appuyant sur la touche « ENTRÉE ». Vous pouvez alors choisir l`une des trois périodes. Il est préférable de choisir la période « 1D » (Jour), ce sera plus clair et plus simple. Vous devez également déterminer la date de début des tests. Par exemple : 01-01-2021. Sélectionnez ensuite manuellement l`écart « Delta » par rapport au solde de base. L`écart est exprimé en pourcentage. Le solde de base, tel que nous l`avons défini précédemment, est une valeur fixe égale à 1 000 USDT. Il existe quelques valeurs supplémentaires, mais nous en reparlerons un peu plus tard. Pour l`instant, nous accepterons simplement leurs valeurs par défaut. Deff=100 pour cent et 0 USDT. Maintenant que nous avons décidé des conditions initiales, nous pouvons commencer à tester notre stratégie. Après avoir cliqué sur le bouton « Test », le programme ira dans la base de données de votre ordinateur dans la section « Bougies ». Les données manquantes seront demandées à l`échange Binance et ajoutées à notre base de données. Lorsque vous testez pour la première fois une paire de trading pendant une certaine période, le temps de réception des données sera un peu plus long que d`habitude, mais dans les cas suivants, tout ira beaucoup plus vite. Tous les enregistrements de la base de données chandeliers sont affichés dans le deuxième tableau. Et donc, nous testons notre stratégie. Au début de notre trading, le prix de la devise de base (BTC) est de 28923,63 USDT. A ce prix, pour environ 1000 USDT on achète 0,0349 BTC. Nous payons 1009,43 USDT pour cette transaction. La fenêtre qui s`ouvre montre les résultats de nos échanges.
Les trois premières lignes affichent le moment de clôture de notre transaction : l`heure, le prix, le montant de la devise de base (BTC) et le montant de la devise cotée (USDT). Les trois lignes suivantes montrent les modifications du solde de départ pour toute la période de négociation. . Ensuite, plusieurs lignes avec les résultats de notre trading actif sont affichées en vert : le nombre d`achats et de ventes, le volume total d`achats et de ventes, le bénéfice commercial, la rentabilité de la stratégie [volume des ventes divisé par le volume d`achat], le tirage maximum et taux de récupération [Bénéfice divisé par le prélèvement]. Ensuite, deux lignes de couleur turquoise affichent le bénéfice total de notre trading : le bénéfice total (bénéfice sur le bénéfice commercial du bilan) et le solde final. Eh bien, les trois dernières lignes nous montrent si notre trading a été plus efficace que le marché et dans quel pourcentage il est plus efficace que le marché. Pour plus de clarté, les résultats des transactions sont également affichés graphiquement.
La figure montre quatre graphiques. La fine ligne grise montre le graphique de notre solde par défaut. Autrement dit, pendant toute la période de test, nous n`effectuons pas une seule transaction, mais affichons simplement la valeur de notre solde actuel. La fine ligne horizontale grise montre la valeur égale à 1000 USDT. La ligne verte affiche les résultats de notre trading actif, la ligne horizontale rouge est la ligne zéro. Entre la ligne verticale verte et la ligne verticale rouge se trouve la baisse maximale de notre transaction. La ligne bleu foncé est le graphique du solde actuel. Le même équilibre que nous maintenons strictement dans la fourchette de plus ou moins dix pour cent. Eh bien, le dernier graphique turquoise est un graphique de notre solde final (solde courant plus profit au bilan, plus profit sur trading). Le graphique montre que nos échanges se sont avérés meilleurs que le marché. Il ressort également clairement du graphique que le marché est meilleur que nos échanges uniquement au moment d`une flambée des prix, et qu`il est pire le reste du temps. Une description étape par étape de nos échanges est présentée dans le troisième tableau. Un double-clic sur n`importe quelle ligne de ce tableau révélera les détails de ce qui se passe sur cette bougie. Un double-clic sur la dernière ligne du tableau ouvrira à nouveau une fenêtre avec les résultats finaux de nos échanges.
Et si vous modifiiez Delta et voyiez ce qui se passe ? Mais que se passe-t-il si vous vendez et achetez non pas la totalité du montant, mais une partie, par exemple, le solde a augmenté de 12 % et en même temps vous ne vendez pas la totalité des 120 USDT, mais la moitié ? Tout cela est très intéressant, mais parcourir toutes les options avec les mains est long et fastidieux. Par conséquent, il est possible d’essayer automatiquement toutes les options et de choisir la meilleure. Cela peut être fait avec le bouton « Optimisation ». Après quelques calculs, tous les résultats d`optimisation seront compilés dans un seul tableau, qui pourra être trié par champs et sélectionner les résultats d`optimisation les plus appropriés. Dans le coin inférieur droit du programme, il y a quelques boutons qui développent les résultats des tests et les résultats d`optimisation dans un grand tableau séparé. Il existe également des boutons pour appeler des astuces et fermer le programme. Dans le coin supérieur droit du programme se trouvent des boutons pour activer et désactiver l`indice, ainsi qu`un bouton pour sélectionner une autre langue.
Reste à traiter le dernier champ « USDT ». À l`aide de ce champ, vous pouvez spécifier manuellement le montant dont nous prévoyons d`augmenter mensuellement notre solde nul. Par exemple, si vous saisissez le nombre 30 (USDT) dans ce champ, cela signifie que chaque jour la taille de notre solde nul augmentera de 1 USDT. Cela signifie que le deuxième jour, la taille de notre solde nul ne sera pas de 1 000 USDT, mais de 1 001 USDT, et à la fin du mois, elle sera égale à 1 030 USDT. Lorsque vous effectuez une transaction à la fin du mois, vous devrez restituer au solde non pas 1 000 USDT, mais 1 030 USDT. Ainsi, en négociant sur le marché, nous augmenterons non seulement la devise cotée (USDT), mais également la devise de base (BTC). Voyons maintenant quels seront les résultats de nos échanges avec une augmentation mensuelle du solde de 20 USDT.
Il est immédiatement clair que le bénéfice total a augmenté d`une fois et demie (c`est bien) et que le prélèvement maximum a également augmenté d`une fois et demie (c`est mauvais) et que l`efficacité de notre stratégie a considérablement augmenté par rapport à le marché (c`est très bien). Nous acceptons cette approche. Examinons maintenant les graphiques de rentabilité.
Les changements importants sont immédiatement visibles ici. La première chose à laquelle nous prêtons attention est la ligne bleu foncé de notre bilan. Il croît lentement mais sûrement et à la fin de notre échange, il avait augmenté de 947.26 USDT. Dans le même temps, le calendrier du commerce vert est resté pratiquement inchangé.
Tout cela est bien lorsque le marché se développe et même sans notre participation, cela donne un bénéfice de plus de 100 pour cent. Et que montrera notre stratégie dans un marché stable, dans un marché en baisse ou dans un marché où il y a eu une flambée des prix et où le prix est revenu à sa valeur initiale ? Vous trouverez ci-dessous plusieurs graphiques de rentabilité avec différentes situations de marché. Il est immédiatement clair que pendant les périodes difficiles, lorsque le prix baisse de manière significative, notre stratégie donne lieu à une baisse importante. Tout le monde ne peut pas supporter cela. Pour être tout à fait honnête, presque partout, le bénéfice obtenu est à peu près égal au prélèvement maximum, ce qui est un mauvais indicateur de notre système commercial. N`échangez-le que si vous êtes prêt à l`accepter.
Quelle conclusion peut-on tirer des résultats obtenus ? C’est très simple : lorsque le marché baisse beaucoup, rachetez-le petit à petit ; lorsque le prix du marché monte en flèche, vendez-le. Ajoutez au marché pas moins de 10 pour cent de la dernière transaction. De la même manière, ne déchargez pas la position à moins des mêmes dix pour cent. Pour les marchés très volatils, augmentez le delta à 20 % ou plus. Sur le long terme, vous serez toujours dans le noir. Oui, il s’agit d’une tactique d’investissement à long terme, mais de loin, elle semble souvent meilleure que le marché. Vous n`avez pas besoin de consacrer beaucoup de temps à cette stratégie. Regardez-la une fois par jour et retournez à vos affaires. Comme le montrent nos premiers tests, en 1391 jours, nous n’avons dû effectuer que 94 transactions. Cela représente en moyenne deux transactions par mois. Les millionnaires font probablement du commerce de cette manière et de tels profits leur conviennent. En négociant avec cette stratégie, vous pouvez vous sentir un peu millionnaire.