"SimpleTest" - 거래 전략 테스트 프로그램
세상에서 가장 간단한 트레이딩 전략
이 전략을 사용하여 거래하려면 사용자에게 거래 또는 기술적 분석에 대한 지식이 필요하지 않습니다. 지표와 오실레이터는 필요하지 않으며 가격 차트도 필요하지 않습니다. 잔액을 모니터링하기만 하면 됩니다. 이 전략의 아이디어는 이를 기반으로 다양한 다른 거래 전략을 구축하기 위한 기초가 될 수 있습니다. 물론 이 전략은 현물시장이나 스왑이 없는 거래소에서 거래해야 합니다. 예, 그러한 교류가 존재합니다. 따라서 이 전략의 의미는 매우 간단합니다. 예를 들어, 우리는 1000 USDT로 자산을 구매하고 하루에 한 번 동시에 이 자산의 잔액을 확인합니다. 예를 들어 11%와 같이 10% 이상 하락한 경우 110 USDT의 추가 자산을 구매하여 자산 금액이 다시 1000 USDT가 됩니다. 예를 들어 자산 금액이 12% 증가한 경우 자산 금액이 다시 1000 USDT가 될 만큼 정확하게 판매합니다. 잔액이 -10%에서 10% 사이에 있는 한 우리는 아무것도 하지 않습니다. 이러한 간단한 거래 접근 방식이 효과를 발휘합니까? SimpleTest 프로그램이 이 질문에 답하는 데 도움이 될 것입니다.
왼쪽 상단의 첫 번째 테이블은 테스트된 거래 쌍 목록을 제공합니다. 목록은 알파벳순으로 정렬됩니다. 테스트할 쌍을 두 번 클릭하거나 "ENTER" 키를 눌러 선택할 수 있습니다. 그런 다음 세 기간 중 하나를 선택할 수 있습니다. "1D"(일) 기간을 선택하는 것이 더 명확하고 간단합니다. 또한 테스트 시작 날짜를 결정해야 합니다. 예: 01-01-2021. 그런 다음 기본 잔액에서 편차 "델타"를 수동으로 선택합니다. 편차는 백분율로 표시됩니다. 앞서 정의한 기본 잔액은 1000 USDT에 해당하는 고정 가치입니다. 몇 가지 값이 더 있지만 나중에 이에 대해 이야기하겠습니다. 지금은 기본값만 적용하겠습니다. 방어력은 100%이고 USDT는 0입니다. 이제 초기 조건을 결정했으므로 전략 백테스트를 시작할 수 있습니다. "테스트" 버튼을 클릭하면 프로그램이 컴퓨터의 "양초" 섹션에 있는 데이터베이스로 이동합니다. 누락된 데이터는 바이낸스 거래소에서 요청되어 데이터베이스에 추가됩니다. 처음으로 특정 기간 동안 거래 쌍을 테스트할 때 데이터를 수신하는 시간은 평소보다 조금 더 길어지지만 이후의 경우 모든 것이 훨씬 더 빨라질 것입니다. 모든 촛대 데이터베이스 레코드는 두 번째 테이블에 표시됩니다. 그래서 우리는 전략을 테스트합니다. 거래 시작 시 기본 통화(BTC) 가격은 28923.63 USDT입니다. 이 가격으로 우리는 약 1000 USDT에 0.0349 BTC를 구매합니다. 우리는 이 거래에 대해 1009.43 USDT를 지불합니다. 열리는 창에는 거래 결과가 표시됩니다.
처음 세 줄은 거래 마감 순간을 표시합니다. 시간, 가격, 기준 통화 금액(BTC) 및 견적 통화 금액(USDT)은 전체 거래 기간 동안의 시작 잔액 변화를 보여줍니다. . 다음으로, 활성 거래 결과가 포함된 여러 줄이 녹색으로 표시됩니다. 구매 및 판매 횟수, 총 구매 및 판매 수량, 거래 이익, 전략 수익성(판매량을 구매 수량으로 나눈 값), 최대 감소 및 회수율 [이익을 감소율로 나눈 값]입니다. 다음으로 두 줄의 청록색 선은 거래의 총 이익을 표시합니다. 총 이익(대차대조표 거래 이익에 대한 이익)과 최종 잔액입니다. 글쎄요, 마지막 세 줄은 우리의 거래가 시장보다 더 효과적인지, 그리고 시장보다 몇 퍼센트 더 효과적인지 보여줍니다. 명확성을 위해 거래 결과도 그래픽으로 표시됩니다.
그림에는 4개의 그래프가 나와 있습니다. 얇은 회색 선은 기본 잔액 그래프를 보여줍니다. 즉, 전체 테스트 기간 동안 우리는 단일 거래를 수행하지 않고 단순히 현재 잔액의 가치를 표시합니다. 얇은 회색 수평선은 1000 USDT와 동일한 값을 나타냅니다. 녹색 선은 활성 거래 결과를 표시하고 빨간색 수평선은 0선입니다. 녹색 수직선과 빨간색 수직선 사이는 거래의 최대 하락폭입니다. 진한 파란색 선은 현재 잔액 차트입니다. 우리가 플러스 또는 마이너스 10% 범위 내에서 엄격하게 유지하는 것과 동일한 균형입니다. 마지막 청록색 차트는 최종 잔액(현재 잔액 + 대차대조표 이익 + 거래 이익)을 나타내는 차트입니다. 그래프는 우리의 거래가 시장보다 나은 것으로 나타났음을 보여줍니다. 그래프를 보면 가격 급등 순간에만 시장이 우리 거래보다 좋고 나머지 시간에는 더 나쁘다는 것이 분명합니다. 우리 거래에 대한 단계별 설명은 세 번째 표에 나와 있습니다. 이 테이블의 행을 두 번 클릭하면 이 캔들에서 무슨 일이 일어나고 있는지에 대한 세부 정보가 표시됩니다. 테이블의 마지막 줄을 두 번 클릭하면 거래의 최종 결과가 포함된 창이 다시 열립니다.
Delta를 변경하고 무슨 일이 일어나는지 보면 어떨까요? 그러나 예를 들어 전체 금액이 아닌 부분적으로 판매하고 구매하면 잔액이 12% 증가하고 동시에 120 USDT를 모두 판매하지 않고 절반을 판매하는 경우 어떻게 될까요? 이 모든 것은 매우 흥미롭지만 모든 옵션을 손으로 살펴보는 것은 길고 지루한 작업입니다. 따라서 자동으로 모든 옵션을 시도하고 가장 적합한 옵션을 선택할 수 있습니다. 이는 "최적화" 버튼을 사용하여 수행할 수 있습니다. 몇 가지 계산을 거친 후 모든 최적화 결과는 하나의 테이블로 컴파일되며, 이 테이블은 필드별로 정렬되고 가장 적합한 최적화 결과를 선택할 수 있습니다. 프로그램의 오른쪽 하단에는 테스트 결과와 최적화 결과를 별도의 큰 테이블로 확장하는 두 개의 버튼이 있습니다. 힌트를 호출하고 프로그램을 종료하는 버튼도 있습니다. 프로그램의 오른쪽 상단에는 힌트를 켜고 끄는 버튼과 다른 언어를 선택하는 버튼이 있습니다.
마지막 필드 "USDT"를 처리해야 합니다. 이 필드를 사용하면 매월 0 잔액을 늘릴 계획인 금액을 수동으로 지정할 수 있습니다. 예를 들어, 이 필드에 숫자 30(USDT)을 입력하면 매일 제로 잔고의 크기가 1 USDT씩 증가한다는 의미입니다. 이는 둘째 날 제로 잔액의 크기가 1000 USDT가 아닌 1001 USDT가 되고, 월말에는 1030 USDT가 된다는 것을 의미합니다. 월말에 거래할 때 잔액을 1000 USDT가 아닌 1030 USDT로 반납해야 합니다. 따라서 시장에서의 거래를 통해 호가통화(USDT)뿐만 아니라 기준통화(BTC)도 증가하게 됩니다. 이제 매월 잔고가 20 USDT씩 증가하면 거래 결과가 어떻게 되는지 살펴보겠습니다.
총 이익이 1.5배 증가했고(좋은 점) 최대 손실률도 1.5배 증가했으며(나쁜 점) 우리 전략의 효과가 이전보다 크게 증가했다는 것이 즉시 분명해집니다. 시장(아주 좋아요). 우리는 이러한 접근 방식을 받아들입니다. 이제 수익성 차트를 살펴보겠습니다.
여기서 중요한 변화가 즉시 눈에 띕니다. 우리가 가장 먼저 주목하는 것은 대차대조표의 진한 파란색 선입니다. 느리지만 확실하게 성장하고 있으며 거래가 끝날 무렵에는 947.26 USDT만큼 성장했습니다. 동시에 녹색 무역 일정은 거의 변하지 않았습니다.
이 모든 것은 시장이 성장할 때 좋으며 우리의 참여 없이도 100% 이상의 이익을 얻을 수 있습니다. 그리고 평평한 시장이나 하락하는 시장, 가격이 급등하고 가격이 원래 가치로 되돌아가는 시장에서 우리의 전략은 무엇을 보여줄 것인가? 다음은 다양한 시장 상황에 따른 여러 수익성 차트입니다. 어려운 시기에 가격이 크게 떨어지면 우리의 전략이 큰 손실을 가져온다는 것이 즉시 분명해졌습니다. 모든 사람이 이것을 견딜 수는 없습니다. 솔직히 말해서 거의 모든 곳에서 얻은 이익은 최대 손실액과 거의 같으며 이는 우리 거래 시스템의 나쁜 지표입니다. 기꺼이 받아들일 경우에만 거래하십시오.
얻은 결과에서 어떤 결론을 내릴 수 있습니까? 매우 간단합니다. 시장이 많이 하락하면 조금씩 사들인 다음, 시장 가격이 급등하면 매도합니다. 마지막 거래에서 10% 미만으로 시장에 추가하세요. 같은 방법으로 동일한 10%보다 더 가깝지 않게 위치를 언로드합니다. 변동성이 매우 높은 시장의 경우 델타를 20% 이상으로 늘립니다. 장기적으로 당신은 항상 흑자 상태에 있을 것입니다. 예, 이것은 장기 투자 전략이지만 멀리서 보면 시장보다 더 좋아 보이는 경우가 많습니다. 이 전략에 많은 시간을 할애할 필요는 없습니다. 하루에 한 번씩 그녀를 바라보고 본업으로 돌아가세요. 첫 번째 테스트에서 알 수 있듯이 1391일 동안 거래를 94번만 수행하면 되었습니다. 이는 한 달 평균 2건의 거래입니다. 아마도 백만장자들은 이런 스타일로 거래할 것이고 그러한 이익이 그들에게 적합할 것입니다. 이 전략으로 거래하면 백만장자가 된 듯한 느낌을 받을 수 있습니다.