"SimpleTest" - Programm zum Testen der Handelsstrategie
Die einfachste Handelsstrategie der Welt
Für den Handel mit dieser Strategie sind vom Benutzer keine Kenntnisse im Handel oder in der technischen Analyse erforderlich. Indikatoren und Oszillatoren werden nicht benötigt, außerdem benötigen Sie nicht einmal ein Preisdiagramm. Sie müssen nur Ihr Guthaben überwachen und nichts weiter. Die Idee dieser Strategie kann die Grundlage für die Entwicklung verschiedener anderer Handelsstrategien auf dieser Grundlage sein. Natürlich müssen Sie diese Strategie am Spotmarkt oder an Börsen handeln, an denen es keine Swaps gibt. Ja, solche Börsen gibt es. Die Bedeutung dieser Strategie ist also sehr einfach. Wir kaufen beispielsweise einen Vermögenswert für 1000 USDT und schauen uns einmal am Tag gleichzeitig den Saldo dieses Vermögenswerts an. Fällt er um mehr als 10 Prozent, beispielsweise um 11 Prozent, dann kaufen wir einen zusätzlichen Vermögenswert in Höhe von 110 USDT, sodass der Betrag des Vermögenswerts wieder 1000 USDT beträgt. Wenn sich der Betrag des Vermögenswerts beispielsweise um 12 Prozent erhöht hat, dann verkaufen wir genau so viel, dass der Betrag des Vermögenswerts wieder 1000 USDT beträgt. Solange der Saldo im Bereich von -10 Prozent bis 10 Prozent liegt, unternehmen wir nichts. Hat ein so einfacher Handelsansatz irgendeine Wirkung? Das SimpleTest-Programm hilft bei der Beantwortung dieser Frage.
Die erste Tabelle oben links enthält eine Liste der getesteten Handelspaare. Die Liste ist alphabetisch sortiert. Sie können ein Paar zum Testen auswählen, indem Sie darauf doppelklicken oder die „ENTER“-Taste drücken. Anschließend können Sie einen von drei Zeiträumen wählen. Es ist besser, den Zeitraum „1D“ (Tag) zu wählen, es wird klarer und einfacher. Sie müssen auch den Starttermin für den Test festlegen. Zum Beispiel: 01.01.2021. Wählen Sie dann manuell die Abweichung „Delta“ vom Basissaldo aus. Die Abweichung wird in Prozent ausgedrückt. Der Basissaldo ist, wie wir zuvor definiert haben, ein fester Wert von 1000 USDT. Es gibt noch ein paar weitere Werte, aber wir werden etwas später darüber sprechen. Im Moment akzeptieren wir einfach ihre Standardwerte. Deff=100 Prozent und 0 USDT. Nachdem wir uns nun über die Ausgangsbedingungen entschieden haben, können wir mit dem Backtesting unserer Strategie beginnen. Nachdem Sie auf die Schaltfläche „Test“ geklickt haben, öffnet das Programm die Datenbank auf Ihrem Computer im Abschnitt „Kerzen“. Fehlende Daten werden bei der Binance-Börse angefordert und unserer Datenbank hinzugefügt. Wenn Sie ein Handelspaar zum ersten Mal für einen bestimmten Zeitraum testen, dauert der Datenempfang etwas länger als üblich, aber in späteren Fällen wird alles viel schneller gehen. Alle Datensätze der Candlestick-Datenbank werden in der zweiten Tabelle angezeigt. Und so testen wir unsere Strategie. Zu Beginn unseres Handels beträgt der Preis der Basiswährung (BTC) 28923,63 USDT. Zu diesem Preis kaufen wir für etwa 1000 USDT 0,0349 BTC. Für diese Transaktion zahlen wir 1009,43 USDT. Das sich öffnende Fenster zeigt die Ergebnisse unseres Handels.
Die ersten drei Zeilen zeigen den Zeitpunkt des Abschlusses unseres Handels an: Zeitpunkt, Preis, Betrag der Basiswährung (BTC) und Betrag der notierten Währung (USDT). Die nächsten drei Zeilen zeigen Änderungen im Startsaldo für den gesamten Handelszeitraum . Als nächstes werden mehrere Zeilen mit den Ergebnissen unseres aktiven Handels in Grün angezeigt: die Anzahl der Käufe und Verkäufe, das Gesamtvolumen der Käufe und Verkäufe, der Handelsgewinn, die Rentabilität der Strategie [Verkaufsvolumen dividiert durch Kaufvolumen], maximaler Drawdown und Rückgewinnungsquote [Gewinn dividiert durch Inanspruchnahme]. Als nächstes zeigen zwei türkisfarbene Linien den Gesamtgewinn unseres Handels an: Gesamtgewinn (Gewinn aus dem Handelsgewinn in der Bilanz) und den Endsaldo. Nun, die letzten drei Zeilen zeigen uns, ob unser Handel effektiver war als der Markt und um wie viel Prozent effektiver als der Markt. Der Übersichtlichkeit halber werden Handelsergebnisse auch grafisch dargestellt.
Die Abbildung zeigt vier Diagramme. Die dünne graue Linie zeigt die Grafik unseres Standardguthabens. Das heißt, während des gesamten Testzeitraums führen wir keine einzige Transaktion durch, sondern zeigen lediglich den Wert unseres aktuellen Guthabens an. Die dünne graue horizontale Linie zeigt den Wert von 1000 USDT. Die grüne Linie zeigt die Ergebnisse unseres aktiven Handels, die rote horizontale Linie ist die Nulllinie. Zwischen der vertikalen grünen Linie und der vertikalen roten Linie liegt der maximale Drawdown unseres Handels. Die dunkelblaue Linie ist das aktuelle Bilanzdiagramm. Derselbe Saldo, den wir strikt im Korridor von plus/minus zehn Prozent halten. Nun, das letzte türkisfarbene Diagramm ist ein Diagramm unseres Endsaldos (aktueller Saldo plus Gewinn in der Bilanz plus Gewinn aus dem Handel). Die Grafik zeigt, dass unser Handel besser war als der Markt. Aus der Grafik geht auch klar hervor, dass der Markt nur im Moment eines Preisanstiegs besser ist als unser Handel, in der übrigen Zeit jedoch schlechter. Eine schrittweise Beschreibung unseres Handels finden Sie in der dritten Tabelle. Wenn Sie auf eine beliebige Zeile dieser Tabelle doppelklicken, werden die Details dessen angezeigt, was bei dieser Kerze passiert. Ein Doppelklick auf die letzte Zeile der Tabelle öffnet erneut ein Fenster mit den Endergebnissen unseres Handels.
Was wäre, wenn Sie Delta ändern und sehen, was passiert? Aber was ist, wenn Sie nicht den vollen Betrag, sondern teilweise verkaufen und kaufen, beispielsweise der Saldo um 12 Prozent gestiegen ist und Sie gleichzeitig nicht alle 120 USDT, sondern die Hälfte verkaufen? Das alles ist sehr interessant, aber alle Optionen mit den Händen durchzugehen ist langwierig und mühsam. Daher ist es möglich, automatisch alle Optionen auszuprobieren und die beste auszuwählen. Dies kann über die Schaltfläche „Optimierung“ erfolgen. Nach einigen Berechnungen werden alle Optimierungsergebnisse in einer Tabelle zusammengefasst, die nach Feldern sortiert und die am besten geeigneten Optimierungsergebnisse ausgewählt werden kann. In der unteren rechten Ecke des Programms befinden sich einige Schaltflächen, die Testergebnisse und Optimierungsergebnisse in einer separaten großen Tabelle erweitern. Außerdem gibt es Schaltflächen zum Aufrufen von Hinweisen und zum Beenden des Programms. In der oberen rechten Ecke des Programms befinden sich Schaltflächen zum Ein- und Ausschalten des Hinweises sowie eine Schaltfläche zum Auswählen einer anderen Sprache.
Es bleibt noch das letzte Feld „USDT“ zu behandeln. Mit diesem Feld können Sie manuell den Betrag angeben, um den wir unseren Nullsaldo monatlich erhöhen möchten. Wenn Sie beispielsweise die Zahl 30 (USDT) in dieses Feld eingeben, bedeutet dies, dass sich die Größe unseres Nullsaldos jeden Tag um 1 USDT erhöht. Das bedeutet, dass unser Nullsaldo am zweiten Tag nicht 1000 USDT, sondern 1001 USDT beträgt und am Ende des Monats 1030 USDT beträgt. Wenn Sie am Ende des Monats einen Handel abschließen, müssen Sie nicht 1000 USDT, sondern 1030 USDT auf den Kontostand zurückzahlen. Durch den Handel auf dem Markt erhöhen wir also nicht nur die Notierungswährung (USDT), sondern auch die Basiswährung (BTC). Sehen wir uns nun an, wie die Ergebnisse unseres Handels bei einer monatlichen Erhöhung des Guthabens um 20 USDT aussehen werden.
Es ist sofort klar, dass sich der Gesamtgewinn um das Eineinhalbfache erhöht hat (das ist gut) und auch der maximale Drawdown um das Eineinhalbfache gestiegen ist (das ist schlecht) und die Wirksamkeit unserer Strategie im Vergleich dazu deutlich zugenommen hat den Markt (das ist sehr gut). Wir akzeptieren diesen Ansatz. Schauen wir uns nun die Rentabilitätsdiagramme an.
Deutliche Veränderungen sind hier sofort sichtbar. Das erste, was uns auffällt, ist die dunkelblaue Linie unserer Bilanz. Es wächst langsam aber sicher und am Ende unseres Handels ist es um 947.26 USDT gewachsen. Gleichzeitig blieb der grüne Handelsplan nahezu unverändert.
Das alles ist gut, wenn der Markt wächst und auch ohne unsere Beteiligung einen Gewinn von über 100 Prozent bringt. Und was wird unsere Strategie in einem stagnierenden Markt oder in einem fallenden Markt oder in einem Markt zeigen, in dem es einen Preisanstieg gab und der Preis auf seinen ursprünglichen Wert zurückkehrte? Nachfolgend finden Sie mehrere Rentabilitätsdiagramme mit unterschiedlichen Marktsituationen. Es ist sofort klar, dass unsere Strategie in schwierigen Zeiten, wenn der Preis deutlich sinkt, zu einem großen Drawdown führt. Nicht jeder kann dem standhalten. Um ganz ehrlich zu sein, entspricht der erzielte Gewinn fast überall ungefähr dem maximalen Drawdown, und das ist ein schlechter Indikator für unser Handelssystem. Tauschen Sie es nur, wenn Sie bereit sind, es zu akzeptieren.
Welche Schlussfolgerung lässt sich aus den erzielten Ergebnissen ziehen? Es ist ganz einfach: Wenn der Markt stark fällt, kaufen Sie es nach und nach zurück; wenn der Marktpreis in die Höhe schnellt, verkaufen Sie es. Fügen Sie dem Markt nicht näher als 10 Prozent vom letzten Trade hinzu. Entladen Sie die Position auf die gleiche Weise um mindestens die gleichen zehn Prozent. Erhöhen Sie bei stark volatilen Märkten das Delta auf 20 Prozent oder mehr. Langfristig werden Sie immer schwarze Zahlen schreiben. Ja, das ist eine langfristige Anlagetaktik, aber aus der Ferne sieht sie meist besser aus als der Markt. Sie müssen nicht viel Zeit mit dieser Strategie verbringen. Schauen Sie sie einfach einmal am Tag an und kehren Sie zu Ihrem Geschäft zurück. Wie unsere ersten Tests zeigen, mussten wir in 1391 Tagen nur 94 Mal Transaktionen durchführen. Das sind durchschnittlich zwei Transaktionen pro Monat. Wahrscheinlich handeln Millionäre auf diese Weise, und solche Gewinne kommen ihnen entgegen. Wenn Sie mit dieser Strategie handeln, können Sie sich ein wenig wie ein Millionär fühlen.