„InExArbitr“ – Ein Programm zur Suche nach Schlichtungssituationen innerhalb einer Börse

Um zu verstehen, ob innerhalb einer Kryptowährungsbörse Arbitrage-Situationen auftreten, müssen Sie lediglich alle möglichen Kombinationen durchgehen und deren Preisangebote messen. Das Programm „InExArbitr“ macht genau das.

Wir suchen nach guten Kombinationen für die Intra-Exchange-Arbitrage

Als Erstes müssen Sie eine Kryptowährungsbörse auswählen, an der Sie Messungen vornehmen möchten. Dann müssen Sie Ihre individuelle Provision für diese Börse angeben. Das Programm selbst sammelt alle an der Börse gehandelten Paare und erstellt dann alle möglichen Arbitrage-Kombinationen. Mit dieser Berechnung berechnet das Programm auch den vorläufigen theoretischen Gewinn für jede Handelskombination. Die vorläufige Berechnung basiert auf dem Preis der letzten Transaktion für jedes Handelspaar. Hier gibt es eine Falle, in die viele Neulinge tappen. Dabei handelt es sich nur um einen theoretischen Gewinn, auf den man sich bei Handelsentscheidungen in keinem Fall verlassen sollte. Aus den Messwerten dieses theoretischen Gewinns lässt sich nur ableiten, dass der reale Gewinn niemals besser als der theoretische Gewinn sein wird, sondern nur schlechter. Aber dazu später mehr. Im besten Fall entspricht der tatsächliche Gewinn dem theoretischen Gewinn, aber auch das ist unwahrscheinlich. Was bringt uns das? Und das hilft uns zu verstehen, welchen Schlichtungssituationen wir zuerst Aufmerksamkeit schenken müssen und welchen Situationen wir überhaupt keine Aufmerksamkeit schenken sollten. Alle Handelskombinationen können nach theoretischem Gewinn sortiert werden und dann können die ersten paar Dutzend Kombinationen anhand der resultierenden Liste detailliert analysiert werden. Die zweite Tabelle enthält alle Handelskombinationen. Durch Klicken mit der Maus in der Tabelle für jede Handelskombination stellt das Programm „InExArbitr“ eine Anfrage an die Börse für alle drei Handelspaare und berechnet dann nach Erhalt einer Antwort von der Börse den tatsächlichen Gewinn zu einem bestimmten Zeitpunkt. Der tatsächliche Gewinn hängt stark vom Volumen der in Umlauf gebrachten Münze ab. Alle erfahrenen Händler wissen, dass der Marktpreis umso schlechter ist, je größer das Volumen ihrer Transaktion ist. Beim Arbitrage-Handel innerhalb einer Börse gibt es einen wichtigen Punkt: Es gibt keine Limit-Orders, sonst handelt es sich nicht mehr um Arbitrage, sondern um regulären Handel.

Es gibt keine Arbitrage innerhalb einer Börse

Wie das Programm „InExArbitr“ deutlich zeigt, gibt es innerhalb einer Börse keine echten Arbitrage-Situationen. Dies kann durch einfaches logisches Denken erklärt werden. Die Börse selbst hat vorrangigen Zugriff auf aktuelle Daten zu Preisangeboten und nimmt auch bei der Abwicklung einer Transaktion eine vorrangige Stellung ein. Und ihre Server selbst sind leistungsfähiger, was bedeutet, dass die Börse schneller auf die Situation reagiert. Nun, wie kann die Börse selbst ihren großen Vorteil nicht nutzen, um ein kleines, aber garantiertes Einkommen zu erzielen? Dann stellt sich eine logische Frage: Warum wird dieses „InExArbitr“-Programm benötigt, wenn es unmöglich ist, damit Geld mit börseninterner Arbitrage zu verdienen? Nun, erstens ist dies eine sehr interessante persönliche Erfahrung bei der Entlarvung Ihrer rosigen Träume. Jedes Mal, wenn Ihnen der Gedanke wieder in den Sinn kommt, dass Sie mit Intra-Exchange-Arbitrage vielleicht noch Geld verdienen können, starten Sie dieses Programm und stellen sicher, dass dies nicht der Fall ist. Zweitens können Sie nicht die vollständige, sondern die teilweise Arbitrage nutzen, d. h. mit dem Programm „InExArbitr“ eine Handelskombination mit einem minimalen realen Verlust auswählen und das letzte Drittel des Handels in Limit-Orders mit einem profitablen Preis belassen. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Limit-Order ausgelöst wird, liegt bei nahezu hundert Prozent. Und selbst wenn es nicht funktioniert, wird es auf dem Spotmarkt nicht als Verlust gewertet. Außerdem werden bei der Zusammenstellung von Arbitrage-Kombinationen die liquidesten Coins immer auf dem letzten (dritten) Handelspaar gehandelt, was bedeutet, dass wir selbst im schlechtesten Fall immer noch einen liquiden Coin in unserem Wallet haben.

Wir entlarven Krypto-Blogger, die beweisen, dass interne Arbitrage existiert

Auf YouTube findet man oft Pseudo-Spezialisten für Intra-Exchange-Arbitrage. Sie zeigen, wie Transaktionen innerhalb einer Börse mit mageren Gewinnen abgewickelt werden. Ihrer Logik zufolge gibt es Arbitrage, wenn es Gewinn gibt. Ihr Betrug besteht darin, dass zwischen dem ersten und dem letzten Handel ein Zeitintervall von etwa einer Minute oder mehr liegt. Während dieser Zeit haben die Preise natürlich Zeit, sich in jede Richtung zu ändern. Unter solchen Bedingungen können Sie in drei oder vier Versuchen diesen mageren Gewinn wirklich erzielen. Natürlich werden diese Blogger in bescheidenem Maße über die Verlustgeschäfte schweigen, die während der Aufnahme ihres Videos aufgetreten sind. Die Schlichtungssituation sollte aktuell sein und sich in keiner Weise über die Zeit verlängern. Es gibt jedoch noch eine andere Art von Krypto-Bloggern. Sie empfehlen, für den letzten Trade eine Limit-Order zu platzieren. Unter solchen Bedingungen sind profitable Trades nahezu garantiert. Es ist schwer, dem zu widersprechen. Die ersten beiden Geschäfte werden zum Marktpreis ausgeführt und für das dritte Geschäft wird eine Limit-Order zu einem profitablen Preis platziert. Dann können Sie tatsächlich mit fast hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit einen mageren Gewinn erzielen. Aber diese Handelsmethode kann nicht als reine Arbitrage bezeichnet werden – sie wird eine Kombination aus Arbitrage und Handel sein. Was haben diese beiden Arten von Krypto-Profis gemeinsam? Sie alle nehmen als Beispiel nicht willkürliche Arbitrage-Kombinationen von Handelspaaren, sondern Kombinationen mit minimalen Arbitrage-Verlusten. Genau das macht das Programm InTxArbitr.