"InExArbitr" - Um programa para pesquisar situações de arbitragem dentro de uma bolsa

Para perceber se surgem situações de arbitragem dentro de uma bolsa de criptomoedas, basta passar por todas as combinações possíveis e medir as suas ofertas de preço. O programa “InExArbitr” faz isso mesmo.

Procuramos boas combinações para arbitragem intra-câmbio

A primeira coisa que tem de fazer é escolher uma bolsa de criptomoedas onde vai fazer as medições. Depois precisa de indicar a sua comissão individual nesta troca. O próprio programa irá recolher todos os pares negociados na bolsa e, em seguida, criar todos os tipos de combinações de arbitragem. Com este cálculo, o programa calculará também o lucro teórico preliminar para cada combinação comercial. O cálculo preliminar será baseado no preço da última transação para cada par de negociação. Há aqui uma armadilha na qual muitos novatos caem. Este é apenas um lucro teórico, no qual em nenhum caso se deve confiar ao tomar decisões comerciais. A única coisa que se pode deduzir das leituras deste lucro teórico é que o lucro real nunca será melhor do que o lucro teórico, mas será apenas pior. Mas falaremos mais sobre isso mais tarde. Na melhor das hipóteses, o lucro real será igual ao lucro teórico, mas também é improvável. O que nos dá? E isso ajuda-nos a perceber a que situações de arbitragem precisamos de prestar atenção em primeiro lugar e a que situações não devemos prestar qualquer atenção. Todas as combinações de negociação podem ser classificadas por lucro teórico e, em seguida, as primeiras dezenas de combinações podem ser analisadas em detalhe na lista resultante. A segunda tabela contém todas as combinações comerciais. Ao clicar com o rato na tabela para cada combinação de negociação, o programa “InExArbitr” fará um pedido à bolsa para todos os três pares de negociação e, em seguida, tendo recebido uma resposta da bolsa, calculará o lucro real num determinado momento. O lucro real dependerá muito do volume da moeda colocada em circulação Todos os traders experientes sabem que quanto maior for o volume da sua transação, pior será o preço de mercado. Na negociação de arbitragem dentro de uma bolsa, há um ponto importante - não existem ordens com limite, caso contrário já não será arbitragem, mas sim negociação regular.

Não existe arbitragem dentro de uma exchange

Como mostra claramente o programa “InExArbitr”, não existem situações reais de arbitragem dentro de uma bolsa. Isto pode ser explicado pelo simples pensamento lógico. A própria bolsa tem acesso prioritário a dados atualizados sobre as ofertas de preços e tem também uma posição prioritária na conclusão de uma transação. E os seus próprios servidores são mais poderosos, o que significa que a exchange reage mais rapidamente à situação. Pois bem, como pode a própria bolsa não aproveitar a sua enorme vantagem para receber um rendimento pequeno mas garantido? Surge então uma questão lógica: porque é que este programa “InExArbitr” é necessário se é impossível ganhar dinheiro com ele na arbitragem intra-bolsa? Bem, em primeiro lugar, esta é uma experiência pessoal muito interessante para desmascarar os seus sonhos otimistas. Ora, cada vez que lhe vem à mente o pensamento de que talvez ainda possa ganhar dinheiro com a arbitragem intra-câmbio, inicia este programa e certifica-se de que não é esse o caso. Em segundo lugar, pode utilizar a arbitragem não total, mas parcial, ou seja, utilizando o programa “InExArbitr”, selecionar uma combinação de negociação com perda real mínima e deixar o último terço da negociação em ordens limitadas com um preço lucrativo. A probabilidade desta ordem limite ser acionada será de quase cem por cento. E mesmo que não funcione, não será considerado uma perda no mercado spot. Além disso, ao compor combinações de arbitragem, as moedas mais líquidas são sempre negociadas no último (terceiro) par de negociação, o que significa que mesmo com o pior resultado, continuaremos com uma moeda líquida na nossa carteira.

Expomos criptobloggers que provam que existe arbitragem interna

Muitas vezes pode encontrar pseudoespecialistas em arbitragem intra-bolsa no YouTube. Mostram como as transações são realizadas dentro de uma bolsa com lucros escassos. De acordo com a sua lógica, se há lucro, então há arbitragem. O seu golpe é que entre a primeira e a última negociação têm um intervalo de tempo de aproximadamente um minuto ou mais. Durante este período, os preços, é claro, têm tempo para mudar em qualquer direção. Nestas condições, em três ou quatro tomadas pode realmente obter este escasso lucro. É claro que estes bloggers permanecerão modestamente em silêncio sobre as negociações perdedoras que ocorreram durante a gravação dos seus vídeos. A situação de arbitragem deve ser atual e não se estender de forma alguma ao longo do tempo. No entanto, existe outro tipo de criptoblogger. Recomendam colocar um pedido com limite na última negociação. Nestas condições, as negociações lucrativas são quase garantidas. É difícil discordar disto. As duas primeiras negociações são realizadas ao preço de mercado e, para a terceira negociação, é colocada uma ordem limitada a um preço lucrativo. Assim, de facto, com quase cem por cento de probabilidade, poderá obter um lucro escasso. Mas este método de negociação não pode ser chamado de arbitragem pura - será uma combinação de arbitragem e negociação. O que têm estes dois tipos de profissionais de criptografia em comum? Todos eles tomam como exemplo não combinações arbitrárias de pares de negociação, mas combinações com perdas mínimas de arbitragem. É exatamente isto que o programa InTxArbitr faz.