"InExArbitr" - Un programme pour rechercher des situations d`arbitrage au sein d`un échange

Afin de comprendre si des situations d`arbitrage apparaissent au sein d`un échange de crypto-monnaie, il vous suffit de parcourir toutes les combinaisons possibles et de mesurer leurs offres de prix. Le programme « InExArbitr » fait exactement cela.

Nous recherchons de bonnes combinaisons pour l`arbitrage intra-bourse

La première chose que vous devez faire est de choisir un échange de crypto-monnaie sur lequel vous allez prendre des mesures. Ensuite, vous devez indiquer votre commission individuelle sur cet échange. Le programme lui-même collectera toutes les paires négociées sur la bourse, puis créera toutes sortes de combinaisons d`arbitrage. Avec ce calcul, le programme calculera également le bénéfice théorique préliminaire pour chaque combinaison commerciale. Le calcul préliminaire sera basé sur le prix de la dernière transaction pour chaque paire de trading. Il y a ici un piège dans lequel tombent de nombreux débutants. Il ne s`agit que d`un bénéfice théorique sur lequel il ne faut en aucun cas se fier pour prendre des décisions commerciales. La seule chose que l’on peut déduire des lectures de ce profit théorique est que le profit réel ne sera jamais meilleur que le profit théorique, mais sera seulement pire. Mais plus là-dessus plus tard. Dans le meilleur des cas, le bénéfice réel sera le même que le bénéfice théorique, mais cela est également peu probable. Qu`est-ce que cela nous donne ? Et cela nous aide à comprendre à quelles situations d’arbitrage nous devons prêter attention en premier et à quelles situations nous ne devons pas prêter attention du tout. Toutes les combinaisons commerciales peuvent être triées par profit théorique, puis les premières dizaines de combinaisons peuvent être analysées en détail à partir de la liste résultante. Le deuxième tableau contient toutes les combinaisons commerciales. En cliquant avec la souris dans le tableau pour chaque combinaison de trading, le programme « InExArbitr » fera une demande à la bourse pour les trois paires de trading puis, après avoir reçu une réponse de la bourse, calculera le profit réel à un moment donné. Le profit réel dépendra dans une large mesure du volume de la pièce mise en circulation. Tous les traders expérimentés savent que plus le volume de leur transaction est important, plus le prix du marché est mauvais. Dans le trading d`arbitrage au sein d`une bourse, il y a un point important : il n`y a pas d`ordres limités, sinon il ne s`agira plus d`arbitrage, mais de trading régulier.

Il n`y a pas d`arbitrage au sein d`une bourse

Comme le montre clairement le programme « InExArbitr », il n`existe pas de véritables situations d`arbitrage au sein d`une même bourse. Cela peut s’expliquer par une simple pensée logique. La bourse elle-même a un accès prioritaire aux données à jour sur les offres de prix et occupe également une position prioritaire en matière de réalisation d`une transaction. Et ses serveurs eux-mêmes sont plus puissants, ce qui signifie que la bourse réagit plus rapidement à la situation. Eh bien, comment la bourse elle-même ne peut-elle pas profiter de son énorme avantage pour percevoir un revenu modeste mais garanti ? Une question logique se pose alors : pourquoi ce programme « InExArbitr » est-il nécessaire s`il est impossible de gagner de l`argent avec lui sur l`arbitrage intra-boursier ? Eh bien, tout d’abord, c’est une expérience personnelle très intéressante pour démystifier vos rêves roses. Désormais, chaque fois que l`idée vous vient à l`esprit que vous pouvez peut-être encore gagner de l`argent grâce à l`arbitrage intra-boursier, vous lancez ce programme et vous assurez que ce n`est pas le cas. Deuxièmement, vous pouvez utiliser l`arbitrage non pas complet, mais partiel, c`est-à-dire qu`en utilisant le programme « InExArbitr », sélectionner une combinaison de négociation avec une perte réelle minimale et laisser le dernier tiers des transactions dans des ordres limités avec un prix rentable. La probabilité que cet ordre limité soit déclenché sera de près de cent pour cent. Et même si cela ne fonctionne pas, cela ne sera pas considéré comme une perte sur le marché spot. De plus, lors de la composition de combinaisons d`arbitrage, les pièces les plus liquides sont toujours négociées sur la dernière (troisième) paire de négociation, ce qui signifie que même avec le pire résultat, nous nous retrouverons toujours avec une pièce liquide dans notre portefeuille.

Nous exposons les blogueurs crypto qui prouvent que l`arbitrage interne existe

Vous pouvez souvent trouver des pseudo-spécialistes de l’arbitrage intra-boursier sur YouTube. Ils montrent comment les transactions sont effectuées au sein d`une seule bourse avec de maigres bénéfices. Selon leur logique, s’il y a profit, alors il y a arbitrage. Leur arnaque est qu’entre la première et la dernière transaction, il y a un intervalle de temps d’environ une minute ou plus. Pendant ce temps, les prix ont bien sûr le temps de changer dans n’importe quelle direction. Dans de telles conditions, en trois ou quatre prises, on peut vraiment capter ce maigre profit. Bien entendu, ces blogueurs resteront modestement silencieux sur les transactions perdantes survenues lors de l’enregistrement de leur vidéo. La situation d’arbitrage doit être ponctuelle et ne doit en aucun cas s’étendre dans le temps. Cependant, il existe un autre type de blogueur crypto. Ils recommandent de passer un ordre limité sur la dernière transaction. Dans de telles conditions, des transactions rentables sont presque garanties. Il est difficile d`être en désaccord avec cela. Les deux premières transactions sont effectuées au prix du marché et pour la troisième transaction, un ordre limité est passé à un prix rentable. Alors, en effet, avec une probabilité de presque cent pour cent, vous pourrez réaliser un maigre bénéfice. Mais cette méthode de trading ne peut pas être qualifiée d’arbitrage pur – ce sera une combinaison d’arbitrage et de trading. Quel est le point commun entre ces deux types de professionnels de la cryptographie ? Tous prennent comme exemple non pas des combinaisons d`arbitrage arbitraires de paires de trading, mais des combinaisons avec des pertes d`arbitrage minimes. C`est exactement ce que fait le programme InTxArbitr.