"SimpleTest" - Programa de prueba de estrategia comercial
La estrategia comercial más simple del mundo
Operar con esta estrategia no requiere que el usuario tenga ningún conocimiento de comercio o análisis técnico. No se necesitan indicadores ni osciladores; además, ni siquiera se necesita un gráfico de precios. Sólo necesitas controlar tu saldo y nada más. La idea de esta estrategia puede ser la base para construir otras estrategias comerciales sobre esta base. Por supuesto, debes operar con esta estrategia en el mercado al contado o en bolsas donde no hay swaps. Sí, tales intercambios existen. Entonces, el significado de esta estrategia es muy simple. Compramos un activo, por ejemplo, por 1000 USDT y una vez al día, a la misma hora, miramos el saldo de este activo. Si cae más del 10 por ciento, por ejemplo un 11 por ciento, entonces compramos un activo adicional por un monto de 110 USDT, de modo que el monto del activo vuelve a ser igual a 1000 USDT. Si el importe del activo ha aumentado, por ejemplo, un 12 por ciento, entonces vendemos exactamente lo suficiente para que el importe del activo vuelva a ser de 1000 USDT. Mientras el saldo esté en el rango de -10 por ciento a 10 por ciento, no hacemos nada. ¿Tiene algún efecto un enfoque tan simple del trading? El programa SimpleTest ayudará a responder esta pregunta.
La primera tabla, en la parte superior izquierda, proporciona una lista de pares comerciales probados. La lista está ordenada alfabéticamente. Puede seleccionar un par para probar haciendo doble clic en él o presionando la tecla "ENTER". Luego puede elegir uno de los tres períodos. Es mejor elegir el período “1D” (Día), será más claro y sencillo. También debe determinar la fecha de inicio de la prueba. Por ejemplo: 01-01-2021. Luego seleccione manualmente la desviación “Delta” del saldo base. La desviación se expresa como porcentaje. El saldo base, como definimos anteriormente, es un valor fijo igual a 1000 USDT. Hay un par de valores más, pero hablaremos de ellos un poco más adelante. Por ahora simplemente aceptaremos sus valores predeterminados. Deff=100 por ciento y 0 USDT. Ahora que hemos decidido las condiciones iniciales, podemos comenzar a probar nuestra estrategia. Después de hacer clic en el botón "Probar", el programa irá a la base de datos de su computadora en la sección "Velas". Los datos faltantes se solicitarán al intercambio de Binance y se agregarán a nuestra base de datos. Al probar un par comercial por primera vez durante un período determinado, el tiempo para recibir los datos será un poco más largo de lo habitual, pero en casos posteriores todo irá mucho más rápido. Todos los registros de la base de datos de velas se muestran en la segunda tabla. Y así, ponemos a prueba nuestra estrategia. Al inicio de nuestras operaciones, el precio de la moneda base (BTC) es 28923,63 USDT. A este precio, por aproximadamente 1000 USDT compramos 0,0349 BTC. Pagamos 1009,43 USDT por esta transacción. La ventana que se abre muestra los resultados de nuestras operaciones.
Las primeras tres líneas muestran el momento del cierre de nuestra operación: hora, precio, monto de la moneda base (BTC) y el monto de la moneda cotizada (USDT). Las siguientes tres líneas muestran los cambios en el saldo inicial para todo el período de negociación. . A continuación, se muestran en verde varias líneas con los resultados de nuestro trading activo: el número de compras y ventas, el volumen total de compras y ventas, el beneficio comercial, la rentabilidad de la estrategia [volumen de ventas dividido por el volumen de compras], reducción máxima y índice de recuperación [beneficio dividido por reducción]. A continuación, dos líneas de color turquesa muestran el beneficio total de nuestras operaciones: Beneficio total (Beneficio en el balance comercial) y el saldo final. Bueno, las últimas tres líneas nos muestran si nuestro trading fue más efectivo que el mercado y en qué porcentaje fue más efectivo que el mercado. Para mayor claridad, los resultados comerciales también se muestran gráficamente.
La figura muestra cuatro gráficos. La delgada línea gris muestra el gráfico de nuestro saldo predeterminado. Es decir, durante todo el período de prueba no realizamos una sola transacción, sino que simplemente mostramos el valor de nuestro saldo actual. La delgada línea horizontal gris muestra el valor igual a 1000 USDT. La línea verde muestra los resultados de nuestras operaciones activas, la línea horizontal roja es la línea cero. Entre la línea vertical verde y la línea vertical roja se encuentra la reducción máxima de nuestro comercio. La línea azul oscuro es el gráfico de saldo actual. El mismo saldo que mantenemos estrictamente dentro del corredor de más o menos diez por ciento. Bueno, el último gráfico turquesa es un gráfico de nuestro saldo final (saldo actual más beneficio en el balance, más beneficio en operaciones). El gráfico muestra que nuestras operaciones resultaron ser mejores que las del mercado. También se desprende claramente del gráfico que el mercado es mejor que nuestro comercio sólo en el momento de un aumento de precios, y es peor el resto del tiempo. En la tercera tabla se presenta una descripción paso a paso de nuestras operaciones. Al hacer doble clic en cualquier fila de esta tabla se revelarán los detalles de lo que está sucediendo en esta vela. Al hacer doble clic en la última línea de la tabla se abrirá nuevamente una ventana con los resultados finales de nuestras operaciones.
¿Qué pasa si cambias Delta y ves qué pasa? Pero ¿qué pasa si usted vende y compra no la cantidad total, sino una parte, por ejemplo, el saldo ha aumentado en un 12 por ciento y al mismo tiempo no vende los 120 USDT, sino la mitad? Todo esto es muy interesante, pero repasar todas las opciones con las manos es largo y tedioso. Por tanto, es posible probar automáticamente todas las opciones y elegir la mejor. Esto se puede hacer con el botón "Optimización". Después de algunos cálculos, todos los resultados de la optimización se compilarán en una tabla, que se puede ordenar por campos y seleccionar los resultados de optimización más adecuados. En la esquina inferior derecha del programa hay un par de botones que expanden los resultados de las pruebas y los resultados de la optimización en una tabla grande separada. También hay botones para acceder a sugerencias y cerrar el programa. En la esquina superior derecha del programa hay botones para activar y desactivar la pista, así como un botón para seleccionar otro idioma.
Queda por abordar el último campo “USDT”. Usando este campo, puede especificar manualmente la cantidad por la cual planeamos aumentar nuestro saldo cero mensualmente. Por ejemplo, si ingresa el número 30 (USDT) en este campo, esto significa que cada día el tamaño de nuestro saldo cero aumentará en 1 USDT. Esto significa que el segundo día el tamaño de nuestro saldo cero no será de 1000 USDT, sino de 1001 USDT, y al final del mes será igual a 1030 USDT. Al realizar una operación a final de mes, deberá devolver al saldo no 1000 USDT, sino 1030 USDT. Por lo tanto, al operar en el mercado, aumentaremos no sólo la moneda cotizada (USDT), sino también la moneda base (BTC). Ahora veamos cuáles serán los resultados de nuestras operaciones con un aumento mensual del saldo de 20 USDT.
Inmediatamente queda claro que el beneficio total ha aumentado una vez y media (esto es bueno) y la reducción máxima también ha aumentado una vez y media (esto es malo) y la efectividad de nuestra estrategia ha aumentado significativamente en comparación con el mercado (esto es muy bueno). Aceptamos este enfoque. Ahora veamos los gráficos de rentabilidad.
Aquí se ven inmediatamente cambios significativos. Lo primero a lo que prestamos atención es a la línea azul oscuro de nuestro balance. Está creciendo de forma lenta pero segura y al final de nuestra operación ha crecido en 947.26 USDT. Al mismo tiempo, el programa de comercio verde se mantuvo prácticamente sin cambios.
Todo esto es bueno cuando el mercado crece e incluso sin nuestra participación se obtiene un beneficio de más del 100 por ciento. ¿Y qué mostrará nuestra estrategia en un mercado plano o en un mercado en caída o en un mercado donde hubo un aumento en el precio y el precio volvió a su valor original? A continuación se muestran varios gráficos de rentabilidad con diferentes situaciones de mercado. Inmediatamente queda claro que durante los períodos difíciles, cuando el precio cae significativamente, nuestra estrategia produce una gran reducción. No todo el mundo puede soportar esto. Para ser completamente honesto, en casi todas partes el beneficio recibido es aproximadamente igual a la reducción máxima, y esto es un mal indicador de nuestro sistema comercial. Cambielo sólo si está dispuesto a aceptarlo.
¿Qué conclusión se puede sacar de los resultados obtenidos? Es muy simple: cuando el mercado cae mucho, cómprelo poco a poco; cuando el precio del mercado se dispara, luego véndalo. Agregue al mercado no menos del 10 por ciento desde la última operación. De la misma manera, descargue la posición a no menos del mismo diez por ciento. Para mercados altamente volátiles, aumente el delta al 20 por ciento o más. A largo plazo, siempre estarás en números positivos. Sí, se trata de una táctica de inversión a largo plazo, pero desde la distancia suele parecer mejor que el mercado. No es necesario dedicar mucho tiempo a esta estrategia. Mírala una vez al día y vuelve a tus asuntos. Como muestran nuestras primeras pruebas, en 1391 días solo tuvimos que realizar transacciones 94 veces. Este es un promedio de dos transacciones por mes. Probablemente, los millonarios comercian de esta manera y esas ganancias les convienen. Al operar con esta estrategia, puede sentirse un poco millonario.