"SimpleTest" - برنامه تست استراتژی معاملاتی
ساده ترین استراتژی معاملاتی جهان
تجارت با استفاده از این استراتژی نیازی به دانش تجاری یا تحلیل تکنیکال توسط کاربر ندارد. اندیکاتورها و نوسانگرها مورد نیاز نیستند، علاوه بر این، شما حتی به نمودار قیمت هم نیاز ندارید. شما فقط باید تعادل خود را کنترل کنید و نه بیشتر. ایده این استراتژی می تواند پایه ای برای ایجاد استراتژی های مختلف تجاری دیگر بر اساس آن باشد. البته، باید این استراتژی را در بازار نقدی یا در صرافی هایی که سوآپ وجود ندارد، معامله کنید. بله، چنین مبادلاتی وجود دارد. بنابراین، معنای این استراتژی بسیار ساده است. ما یک دارایی را به عنوان مثال 1000 USDT می خریم و یک بار در روز، در همان زمان، مانده این دارایی را بررسی می کنیم. اگر بیش از 10 درصد کاهش یابد، مثلاً 11 درصد، یک دارایی اضافی به مبلغ 110 USDT می خریم، به طوری که مقدار دارایی دوباره برابر با 1000 USDT می شود. اگر مقدار دارایی مثلاً 12 درصد افزایش یافته باشد، دقیقاً به اندازه ای می فروشیم که مقدار دارایی دوباره 1000 USDT شود. تا زمانی که تعادل در محدوده 10- تا 10 درصد باشد، هیچ کاری انجام نمی دهیم. آیا چنین رویکرد ساده ای برای تجارت تأثیری دارد؟ برنامه SimpleTest به پاسخ به این سوال کمک می کند.
جدول اول، در بالا سمت چپ، لیستی از جفت های معاملاتی آزمایش شده را ارائه می دهد. فهرست بر اساس حروف الفبا مرتب شده است. می‌توانید با دوبار کلیک کردن روی آن یا فشار دادن کلید «ENTER» یک جفت را برای آزمایش انتخاب کنید. سپس می توانید یکی از سه دوره را انتخاب کنید. بهتر است دوره "1D" (روز) را انتخاب کنید، واضح تر و ساده تر خواهد بود. همچنین باید تاریخ شروع آزمایش را مشخص کنید. به عنوان مثال: 01-01-2021. سپس به صورت دستی انحراف "Delta" را از تعادل پایه انتخاب کنید. انحراف به صورت درصد بیان می شود. تراز پایه، همانطور که قبلاً تعریف کردیم، یک مقدار ثابت برابر با 1000 USDT است. چند ارزش دیگر نیز وجود دارد، اما کمی بعد در مورد آنها صحبت خواهیم کرد. در حال حاضر ما فقط مقادیر پیش فرض آنها را می پذیریم. Deff=100 درصد و 0 USDT. اکنون که در مورد شرایط اولیه تصمیم گرفته‌ایم، می‌توانیم آزمایش مجدد استراتژی خود را آغاز کنیم. پس از کلیک بر روی دکمه "تست"، برنامه به پایگاه داده رایانه شما در بخش "شمع" می رود. داده های گم شده از صرافی Binance درخواست می شود و به پایگاه داده ما اضافه می شود. هنگام آزمایش یک جفت معاملاتی برای یک دوره خاص برای اولین بار، زمان دریافت داده ها کمی طولانی تر از حد معمول خواهد بود، اما در موارد بعدی همه چیز بسیار سریعتر پیش خواهد رفت. تمام رکوردهای پایگاه داده کندل استیک در جدول دوم نمایش داده شده است. و بنابراین، ما استراتژی خود را آزمایش می کنیم. در ابتدای معاملات ما، قیمت ارز پایه (BTC) 28923.63 USDT است. با این قیمت، برای تقریباً 1000 USDT ما 0.0349 BTC می خریم. ما برای این تراکنش 1009.43 USDT می پردازیم. پنجره ای که باز می شود نتایج معاملات ما را نشان می دهد.
سه خط اول لحظه بسته شدن معامله ما را نشان می دهد: زمان، قیمت، مقدار ارز پایه (BTC) و مقدار ارز مظنه شده (USDT). . سپس، چندین خط با نتایج معاملات فعال ما به رنگ سبز نمایش داده می شود: تعداد خرید و فروش، حجم کل خرید و فروش، سود معاملات، سودآوری استراتژی [حجم فروش تقسیم بر حجم خرید]، حداکثر کاهش و نسبت بازیابی [سود تقسیم بر کاهش سرمایه]. در مرحله بعد، دو خط فیروزه ای رنگی، سود کل معاملات ما را نشان می دهد: سود کل (سود در ترازنامه سود معاملاتی) و مانده نهایی. خوب، سه خط آخر به ما نشان می دهد که آیا معاملات ما موثرتر از بازار بوده و چند درصد موثرتر از بازار بوده است. برای وضوح، نتایج معاملات نیز به صورت گرافیکی نمایش داده می شود.
شکل چهار نمودار را نشان می دهد. خط خاکستری نازک نمودار تعادل پیش فرض ما را نشان می دهد. یعنی در طول کل دوره آزمایش ما یک تراکنش انجام نمی دهیم، بلکه فقط ارزش موجودی فعلی خود را نمایش می دهیم. خط افقی خاکستری نازک مقدار برابر با 1000 USDT را نشان می دهد. خط سبز نتایج معاملات فعال ما را نشان می دهد، خط افقی قرمز خط صفر است. بین خط سبز عمودی و خط قرمز عمودی حداکثر کاهش معامله ما است. خط آبی تیره نمودار تعادل فعلی است. همان تعادلی که ما به شدت در راهروی مثبت یا منفی ده درصد حفظ می کنیم. خوب، آخرین نمودار فیروزه ای نموداری از تراز نهایی ما است (تراز جاری به اضافه سود در ترازنامه، به علاوه سود در معاملات). نمودار نشان می دهد که معاملات ما بهتر از بازار بوده است. همچنین از نمودار مشخص است که بازار فقط در لحظه افزایش قیمت از معاملات ما بهتر است و در بقیه زمان ها بدتر است. شرح گام به گام معاملات ما در جدول سوم ارائه شده است. با دوبار کلیک کردن بر روی هر ردیف از این جدول، جزئیات آنچه در این شمع اتفاق می افتد نشان می دهد. با دوبار کلیک کردن بر روی آخرین خط جدول، دوباره پنجره ای با نتایج نهایی معاملات ما باز می شود.
اگر دلتا را عوض کنید و ببینید چه اتفاقی می افتد؟ اما اگر نه کل مبلغ را بفروشید و بخرید، بلکه تا حدی مثلاً موجودی 12 درصد افزایش یافته باشد و در عین حال نه همه 120 USDT، بلکه نصف را بفروشید، چه؟ همه اینها بسیار جالب است، اما مرور همه گزینه ها با دست طولانی و خسته کننده است. بنابراین، می توان به طور خودکار تمام گزینه ها را امتحان کرد و بهترین را انتخاب کرد. این را می توان با دکمه "بهینه سازی" انجام داد. پس از انجام برخی محاسبات، تمام نتایج بهینه سازی در یک جدول جمع آوری می شود که می توان آن را بر اساس فیلدها مرتب کرد و مناسب ترین نتایج بهینه سازی را انتخاب کرد. در گوشه سمت راست پایین برنامه چند دکمه وجود دارد که نتایج تست و نتایج بهینه‌سازی را در یک جدول بزرگ جداگانه گسترش می‌دهند. همچنین دکمه هایی برای فراخوانی نکات و بستن برنامه وجود دارد. در گوشه سمت راست بالای برنامه دکمه هایی برای روشن و خاموش کردن راهنمایی و همچنین دکمه ای برای انتخاب زبان دیگر وجود دارد.
باقی مانده است که به آخرین فیلد "USDT" بپردازیم. با استفاده از این فیلد می توانید به صورت دستی مقداری را مشخص کنید که قصد داریم به صورت ماهانه موجودی صفر خود را افزایش دهیم. به عنوان مثال، اگر عدد 30 (USDT) را در این قسمت وارد کنید، به این معنی است که هر روز اندازه موجودی صفر ما 1 USDT افزایش می یابد. این بدان معناست که در روز دوم اندازه موجودی صفر ما 1000 USDT نیست، بلکه 1001 USDT خواهد بود و در پایان ماه برابر با 1030 USDT خواهد بود. هنگام انجام معامله در پایان ماه، باید به تعادل نه 1000 USDT، بلکه 1030 USDT برگردید. بنابراین، با معامله در بازار، نه تنها ارز مظنه شده (USDT)، بلکه ارز پایه (BTC) را نیز افزایش خواهیم داد. حالا بیایید ببینیم با افزایش ماهیانه موجودی 20 USDT، نتایج معاملات ما چه خواهد بود.
بلافاصله مشخص می شود که سود کل یک و نیم برابر افزایش یافته است (این خوب است) و حداکثر برداشت نیز یک و نیم برابر افزایش یافته است (این بد است) و اثربخشی استراتژی ما به طور قابل توجهی افزایش یافته است. بازار (این خیلی خوب است). ما این رویکرد را قبول داریم. حالا بیایید به نمودارهای سودآوری نگاه کنیم.
همه اینها وقتی خوب است که بازار رشد کند و حتی بدون مشارکت ما بیش از 100 درصد سود می دهد. و استراتژی ما در یک بازار ثابت یا در یک بازار نزولی یا در بازاری که در آن افزایش قیمت وجود داشته و قیمت به ارزش اصلی خود بازگشته است، چه چیزی را نشان خواهد داد؟ در زیر چندین نمودار سودآوری با موقعیت های مختلف بازار آورده شده است. بلافاصله مشخص می شود که در دوره های زمانی دشوار، زمانی که قیمت به طور قابل توجهی کاهش می یابد، استراتژی ما کاهش زیادی را به همراه دارد. همه نمی توانند این را تحمل کنند. کاملاً صادقانه بگویم، تقریباً در همه جا سود دریافتی تقریباً برابر با حداکثر برداشت است و این نشانگر بدی از سیستم معاملاتی ما است. فقط در صورتی آن را معامله کنید که مایل به پذیرش آن باشید.
از نتایج به دست آمده چه نتیجه ای می توان گرفت؟ این بسیار ساده است - وقتی بازار بسیار سقوط کرد، پس از آن کم کم آن را بخرید، سپس آن را بفروشید. بیش از 10 درصد از آخرین معامله به بازار اضافه کنید. به همین ترتیب، موقعیت را با فاصله کمتر از همان ده درصد تخلیه کنید. برای بازارهای بسیار نوسان، دلتا را به 20 درصد یا بیشتر افزایش دهید. در دراز مدت، شما همیشه در سیاهی خواهید بود. بله، این یک تاکتیک سرمایه گذاری بلندمدت است، اما از راه دور اغلب بهتر از بازار به نظر می رسد. شما نیازی به صرف زمان زیادی برای این استراتژی ندارید. فقط یک بار در روز به او نگاه کنید و به کار خود بازگردید. همانطور که اولین آزمایش ما نشان می دهد، در سال 1391 فقط 94 بار مجبور به انجام تراکنش بوده ایم. این به طور میانگین دو تراکنش در ماه است. احتمالاً میلیونرها به این سبک تجارت می کنند و چنین سودهایی برای آنها مناسب است. با معامله با این استراتژی، می توانید کمی شبیه یک میلیونر شوید.
